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セミナー検索結果 : RAF

RAFに関するセミナー

開催日
2020-02-18(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
リスクアペタイトフレームワークの実効性を高めるリスク管理の高度化と実務
講師名
神崎 有吾 氏 (EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 アソシエート・パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
金融検査マニュアルの廃止や、マイナス金利や金利引き下げ競争など経営環境の悪化を踏まえ、リスクアペタイトフレームワーク(RAF)を高度化しようとする金融機関が、急激に増加しています。導入の過程において、本店のリスク管理部門や経営管理部門が主体となって構築したRAFの運用にあたって、各社悩んでいるところです。一方、これまでの失敗を踏まえ、どのような施策を取るべきかについて、チャレンジする金融機関が徐々に増えています。最近では、リスク管理のツールであるシナリオテストやヒートマップを活用しつつ、リスク管理と経営管理を一体化することが求められています。RAFを文字通り、実効的なスキームとするためには、フロントや営業店を巻き込んだ上で、リスク管理のツールをうまく使いこなすことが必要となります。本セミナーでは、経営を変えるための収益管理・リスク管理の方法について、実務的な立場から解説を行う予定です。
【好評につき再演決定!本セミナー受講者様からの感想】
・RAF導入に係る悩みに対する解決策を具体的な事例で学べたので理解が深まった
―次のようなお悩みについて解説します―
▶本店の管理部門だけでなく、営業店の行員まで落とし込み、フロントや営業現場の活性化につなげたい
▶RAFでは、リスクに係る指標を用いることになるが、そもそもリスクに係る指標は、分かりにくい
▶銀行としての経営理念を定める部分で、細かい文言や考え方の整理に時間を要してしまい、先に進まなくなっている
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開催日
2019-12-17(火) 13:30~16:00
セミナータイトル
金融機関におけるRAF構築に向けた非定量化リスク管理手法と顧客リスクコントロール
講師名
大野 博堂 氏 (株式会社NTTデータ経営研究所 パートナー 金融政策コンサルティングユニット長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
レギュレーション対応とはいえないものの、次の大きな政策マターとして認識されているリスクアペタイトフレームワーク(RAF)ですが、多くの金融機関が市場性リスクの測定とコントロール中心の対応にとどまっている様子が窺えます。
本講では、課題となっているコンダクトリスクをはじめとした非定量化リスクの管理手法や、抜け漏れがちな視点としての顧客リスクコントロールの在り方について解説します。なお、本講では、既に誰もが検討の緒についていると思われる市場性リスクコントロールの在り方については取り上げません。
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開催日
2017-03-16(木) 9:30~12:30
セミナータイトル
金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践
講師名
岩井 浩一 氏(有限責任監査法人 トーマツ リスク管理戦略センター シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
我が国においても、リスクアペタイト・フレーム(RAF)への理解が深まり、RAFの導入を本格的に検討する金融機関が増えています。しかし、RAF導入のための具体的な手順や留意点が十分に理解されているとは言い難い状況にあるほか、既にRAFを導入している金融機関でも、幾つもの課題に直面しており、RAFを経営・事業管理に十分に活かしているとはいえないのが現状です。例えば、「ビジネスモデル(経営戦略)とリスクアペタイト(RA)をどのように関係付けるのか」「戦略レベルのRAをどのように部門に落とし込むのか」「統合(的)リスク管理とRAF をどのように使い分けるのか」「RAFと経営計画のPDCAサイクルをどのようにリンクさせるのか」といった課題が多く聞かれます。本講演では、こうした課題を踏まえたうえで、RAFを円滑に導入し、効果的に運用していくために必要となる具体的な取組みを解説します。まず、目指すべきRAF の姿を明確にし、そのうえで、RAの設定、カスケードダウン、ガバナンス態勢の各項目について、具体的な施策を示します。その際に、金融庁の監督行政の方向感も念頭に置き、本邦金融機関にとって有効な態勢整備を議論します。
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開催日
2016-03-16(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
RAF態勢下における貸出部門統制方法の検討
講師名
浜田 陽二 氏 (アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラビジネスユニット シニアエキスパート)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
バーゼルIIIをはじめとする金融規制強化が進み、銀行全体としては規制対応コストの勘案を含めた様々な業務運営上の制約条件が追加されてきております。そうした中でリスク管理の高度化も進み、今後は収益部門のオペレーションをどのように行い、収益目標を実現させていくのかが重要になってきます。
本セミナーではRAF態勢構築を視野に置きつつ、収益部門のうち貸出業務に着目したリスク調整後収益によるパフォーマンス評価を軸として、信用リスク管理との整合性を維持させながら、いかにして貸出収益を統制し管理していくべきかを考えていきます。リスク管理の高度化段階からパフォーマンス管理の段階へとシフトしていく上で、収益そのものの社内概念整理と管理会計見直しを意識した全体統制と、業績に対する貸出部門評価に関するアイディア提供を行います。
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開催日
2020-03-06(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
持続可能なビジネスの観点からみるリスクアペタイト・フレームワーク高度化
講師名
熊谷 敏一 氏 (有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター マネジャー 熊谷 敏一 氏)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
厳しい経営環境へ対処するため、ここ数年多くの金融機関でリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)が導入されました。足下では、経営戦略とリスク管理の一体化に向けて、RAFの改善・高度化に取り組む動きが進んでいます。
一方で、改善・高度化対応に関する様々な課題に直面されているとの声も耳にします。こうした課題に対応するにあたって絶対的な正解はなく、自らが置かれた状況や判断に用い得る情報をもとに、妥当だと考えうるものを選択していくことが必要になると考えます。
このセミナーでは、RAFの高度化に取り組む金融機関の方を主な対象とし、こうした課題への対処についての考え方を解説し、対応について検討する材料として頂くことを期待しています。また、RAF導入を検討されている金融機関の方には、後々直面するであろう課題を認識することで、当初より完璧なRAFに拘り過ぎることなく、適切な規模・負担感での導入を行っていただく参考としていただければ幸いです。
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開催日
2020-01-30(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
地域金融機関の経営に資するバーゼルIII最終化・RAF・LIBOR消滅への対応ポイント
講師名
金本 悠希 氏(株式会社大和総研 金融調査部 制度調査課 主任研究員)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
2008年の金融危機から10年以上が経過し、一連の金融規制導入によるリスクの「抑制」の段階から、資本効率の向上や収益(リターン)の最大化を企図したリスク「テイク」に主眼を移すべき時期に差し掛かっている。そのため、地域金融機関において、「リスクアペタイト・フレームワーク」(RAF)の導入は不可欠となろう。
この点、「バーゼルIII最終化」(信用リスク等の管理の見直し)によるリスク・ウェイトの変更は、どの分野でリスクテイクを行うかを考えるうえで前提となり、RAFの導入に当たり、不可欠な知識である。
しかし、リスクテイクの前提として、リスク「管理」ができていなければならない。LIBOR不正操作に端を発する金利指標改革の流れを受け、今後、LIBORが消滅する可能性が高まっている。LIBORが消滅した場合、代替金利指標への移行を含め、関連業務を抜本的に見直す必要があるため、この時点から取り組んでいく必要がある。
そこで、本セミナーでは、「バーゼルIII最終化」、「RAF」、そして「LIBOR消滅」という三つのテーマについて、地域金融機関の経営にあたってその把握が不可欠な概要と、今後必要となる実務対応の整理に資する情報を提供する。
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開催日
2019-11-12(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
リスクアペタイトフレームワークの高度化と新しい収益管理・リスク管理における枠組み
講師名
神崎 有吾 氏 (EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 アソシエート・パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融検査マニュアルの廃止や、マイナス金利や金利引き下げ競争を踏まえた経営環境の悪化を踏まえ、リスクアペタイトフレームワーク(RAF)を高度化しようとする金融機関が、今、急激に増加しています。2013年、金融安定化理事会からRAFの諸原則が公表され、先進行から、地方銀行まで、徐々にRAFを導入する銀行が増えていますが、本店のリスク管理部門や経営管理部門が主体となり、構築したRAFの仕組みについてが、フロントや営業の現場を活性化することができず、各社、悩んでいるところです。一方、これまでの失敗を踏まえ、どのような施策を取るべきかについて、チャレンジする金融機関が徐々に増えています。
RAFを文字通り、実効的なスキームとするためには、フロントや営業店を巻き込んだ上で、リスク管理のツールをうまく使いこなすことが必要となります。また、必要に応じて、AIやRPA等の新しい技術をうまく使いこなす必要があります。本セミナーでは、経営を変えるための収益管理・リスク管理の方法について、実務的な立場から解説を行う予定です。
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開催日
2019-06-21(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
リスクアペタイト・フレームワーク構築と高度化に向けた課題
講師名
熊谷 敏一 氏 (有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
世界的な景気減速局面入りやそれに伴う低金利環境の長期化などに対する警戒感が徐々に高まっています。こうした厳しい環境の中、多くの金融機関においてリスクやコスト対比でのリターン管理をより厳格に行うべく、リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の活用が進んでいます。また、金融庁が再度RAF活用に言及したこともあり、現在RAF構築に取り組んでいる金融機関もみられます。RAFの高度化・導入いずれにしても、形式を満たすことが目的ではなく、当該金融機関にとって納得できるものとならなければ、単なる負担の増加となります。言い換えれば、単なるリスク管理枠組みの屋上屋とならないように、経営戦略を狙い通り遂行するためのツールとすることが重要です。この点、当初から完璧なRAF運営を実行できる金融機関は非常に稀であり、漸進的に改善を繰り返しながら、徐々に実用的な経営のツールとして定着を図っていくことが一般的です。
このセミナーではRAFを導入されようとしている金融機関から、既に一定の定着が図られ運用の高度化に取り組まれている金融機関までを広く対象とし、高度化に向けて検討すべき論点と考え方を、事例も示しながらわかりやすく解説を行います。
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開催日
2018-06-01(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
実践的なリスクアペタイト・フレームワークの構築と運用
講師名
佐藤 隆行 氏 (有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融機関では近年、財務の健全性や安定性を重視するのみならず、資本収益性の向上や消費者利益の保護に至るまで、様々なステークホルダーからの高い要求に応えることが従来以上に求められてきています。その一方で、経営を取り巻く環境は、歴史的な低金利水準の継続や様々な新技術の台頭により、ビジネスモデルの変容や見直しが不可避となるなど、厳しさを増しています。
本講演では、こうした厳しい環境下でも、経営目標を達成するのに必要な、コーポレート・ガバナンスを強化する仕組みとしてリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)を定義します。そこでは、経営環境そのものである様々な外部要因によるリスク、および外部要因のリスクと密接な関連性を持つ「戦略リスク」を具体的に定義し、観測・制御するための手順や手法につき解説いたします。
これまで、様々な金融機関および一般事業会社の方からは、「何となく理解できるものの、実際の業務に導入するには具体的にイメージができない」あるいは「結局のところ本当に役に立つのか、具体的なメリットが見えない」といったRAFに関するご意見・ご感想を数多く伺いました。本講演はそうしたご意見に応えることを目的として、RAFの背景や動向などの解説を極力少なくする一方で、具体的な方法論をできるだけ含めるようにいたしました。
本講演では、金融機関のみならず非金融系の一般事業会社を含めて、リスク管理部門・企画部門・内部統制や監査のご担当者など、RAFの構築と実践にご関心のある広い方々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2017-05-29(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
地域金融機関の競争力強化に向けた「新しいリスクアペタイト・フレームワーク」の活用
講師名
岡崎 貫治 氏( 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融庁は、「平成27事務年度 金融レポート(2016年9月)」を公表し、地銀の顧客向けサービス業務の利益率は、2025年3月期には6割の地域銀行がマイナスになる見通しを示しており、現行の量的拡大を前提としたビジネスモデルの限界を指摘しています。加えて、「平成28事務年度 金融行政方針(2016年10月)」では、今後、金融機関が目指すべき方向性として、顧客本位の経営・金融仲介機能の発揮に基づいた競争力強化を図り、持続可能性のあるビジネスモデルの構築を示しています。もっとも、これらを実現するためには、既存の経営管理・ガバナンス体制を抜本的に見直すことも必要となり、容易ではないことが想像されるところです。そこで、本セミナーでは、これら課題に取り組むためのツールとして、地域金融機関に適した新しいリスクアペタイト・フレームワークを再定義し、その活用について、解説を行います。
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開催日
2016-12-20(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践
講師名
岩井 浩一 氏 (有限責任監査法人 トーマツ リスク管理戦略センター シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
我が国においても、リスクアペタイト・フレーム(RAF)への理解が深まり、RAFの導入を本格的に検討する金融機関が増えています。しかし、RAF導入のための具体的な手順や留意点が十分に理解されているとは言い難い状況にあるほか、既にRAFを導入している金融機関でも、幾つもの課題に直面しており、RAFを経営・事業管理に十分に活かしているとはいえないのが現状です。例えば、「ビジネスモデル(経営戦略)とリスクアペタイト(RA)をどのように関係付けるのか」「戦略レベルのRAをどのように部門に落とし込むのか」「統合(的)リスク管理とRAFをどのように使い分けるのか」「RAFと経営計画のPDCAサイクルをどのようにリンクさせるのか」といった課題が多く聞かれます。本講演では、こうした課題を踏まえたうえで、RAFを円滑に導入し、効果的に運用していくために必要となる具体的な取組みを解説します。まず、目指すべきRAFの姿を明確にし、そのうえで、RAの設定、カスケードダウン、ガバナンス態勢の各項目について、具体的な施策を示します。その際に、金融庁の監督行政の方向感も念頭に置き、本邦金融機関にとって有効な態勢整備を議論します。
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開催日
2015-11-16(月) 9:30~12:30
セミナータイトル
金融機関におけるリスクアペタイト・フレームワークの構築・運用と事例研究
講師名
岩井 浩一 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演は、近年急速に注目が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)に焦点を当てます。RAFの構築・運用が金融機関の喫緊の課題になりつつある状況を踏まえ、RAFの概念整理にとどまらず、実際にRAF を構築していくうえで解決すべき実務的な課題も解説します。前半部分は、RAFを巡る最新の規制・監督動向を解説すると共に、RAFの基礎概念を整理します。その際に、RAFが対象とするリスク領域がコンダクトリスクや戦略リスクにまで拡大している点を詳細に解説します。後半部分は、実効的なRAFに不可欠となるガバナンス体制や各種の運用ツール(ストレステストを含む)を述べ、RAFの構築手順やその課題等を解説します。ガバナンス体制に関しては、取締役会や上級管理職等の責務と牽制関係のあり方を、運用ツールについては、リスクアペタイト文書(RAS)やストレステストの活用方法を詳しく解説します。RAFを活用した具体的な事例を紹介し、RAFを活かした経営管理のメリットについても理解を深めて頂きます。
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開催日
2015-10-26(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の活用に向けたストレステストの実務
講師名
曽我部 淳 氏 (有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
グローバルでの金融危機以降、ストレステストは金融システムの安定化や健全性維持の有力な手段として注目されており、各国監督当局は大手行に対して、ストレステストを活用した厳格な資本運営の実施やリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)と関連付けたリスクガバナンスの構築を要請しています。
国内金融機関においても資本計画、事業戦略及びリスクアペタイト(リスクリミット)等の妥当性評価を行うための手段としてストレステストを位置付ける先が増える一方で、「フォワードルッキング」、「蓋然性」や「多期間シミュレーション」といったキーワードに関連する具体的方法論や実施方法については業界全体として共通認識が形成されているとは言い難く、各金融機関が個別に試行錯誤しながら高度化に向けた取り組みを実施しているといえます。
本セミナーでは、こうした業界議論や問題意識を踏まえ、リスクアペタイト・フレームワークの構築並びに導入(リスクアペタイト・ステートメントの策定を含む)をご検討の方、現在のストレステストの更なる高度化をご検討の方、或いはこうした枠組みに対する検証・監査をご検討されている金融機関の方を対象として、以下の項目について可能な限り実務的な視点から具体的な手法や事例を解説致します。
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開催日
2015-02-09(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関におけるリスクアペタイト・フレームワーク構築と運用
講師名
中山 貴司 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演は、近年急速に注目が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)に焦点を当てます。RAFの基礎的な概念やRAFが求められるようになった背景の解説からはじめ、RAFの構築や運用の際に検討すべき課題及びそれらに対する取り組みといった実務的な内容までカバーいたします。
前半部分は、RAFの難しさの原因にもなっている概念整理を中心に行います。既存のリスク管理態勢と何が変わるのか、なぜ変える必要があるのかといった問いに対する回答を検討します。後半部分は、RAFを構築するために必要なツール(ストレステストを含む)や体制を述べ、構築に必要な手順やその課題等を解説します。特に、難易度の高いRAFにおける事業計画の策定については、詳細な議論を行います。また、RAFの構築・運用とは切り離せないリスクガバナンスやリスク文化、経営情報システム等の紹介も行い、RAFとの関係を解説します。
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開催日
2019-07-01(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
生き残りをかけた地域金融機関のリスクテイク
講師名
橋本 卓典 氏(共同通信社 経済部記者) 
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
地域金融機関を取り巻く環境は現在大きく変化しています。その変化の内容、スピードは、テクノロジーの後押しもあり、我々の想像をはるかに超えて加速し、より一層予測が困難な時代となっています。地域金融機関がこの荒波をどのように乗り越えていくのか、各方面の専門家の方々を講師に迎え、参加者の皆様とともに考えるセミナーを開催します。
地域金融機関の豊富な取材経験を有する橋本氏からは、地域金融の現場から見た今後の地域金融機関がとるべき戦略について、実際の成功事例等を交えつつ講演いただきます。続いて、戦略を実現する手段として、これまでの融資・投資に加えて、ストラクチャード・ファイナンスを活用したリスクテイク、特にファイナンスの活用が期待される農業分野への適用について、各種ファイナンス・スキームに造詣の深い杉山氏から解説していただきます。最後に、戦略実現のために「とるべきリスク」を適時・適切に「とれる」、あるいは、「とらざるべきリスク」を適時・適切に「とらない・なくす」組織運営を可能とする「リスクアペタイトフレームワーク(RAF)」の活用について、多くのコンサルティング実績を有する辻田氏・西原氏より解説していただくことにより、今後の地域金融機関のリスクテイクの在り方について議論を深めてみたいと思います。
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開催日
2019-01-16(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融検査マニュアル廃止の及ぼす影響と求められるリスク管理・RAFの再構築
講師名
神崎 有吾 氏 (EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 アソシエート・パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融検査マニュアルの廃止に関する記述を含む、「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」が公表されて以降、金融機関や会計基準設定団体、監査業界等、様々な関係者間で、関連する議論が活発に行われています。
これまでは、金融検査マニュアルに準拠する形で、過去実績に基づき形式的に償却・引当を実施していたのが、今後は、各金融機関の予想や判断に基づき、より実態に即した償却・引当に変わっていくことが想定されます。また、償却・引当が、各金融機関の予想や判断に依存することとなるため、予想に係るモデルの構築と検証、判断に対するガバナンス等がより重要性が増すことが想定されます。
仮に、格付や債務者区分等に係る制度について、大きな変更をする場合には、業務やシステムに与える影響が甚大となるため、メリット・デメリットを明確にした上で、どの程度の制度変更を行うべきかについて、慎重な検討を必要があります。
本セミナーでは、本邦における償却・引当制度が、近い未来、どのように変わっていくのか、各業界の意見や海外事例等を参考に、実務的な立場から解説を行う予定です。
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開催日
2016-10-05(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関における統合的リスク管理の実務≪実践編≫
講師名
小西 仁 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融機関においては、各リスクカテゴリーに対する管理とともに、統合的リスク管理が実施されています。概念的にはわかりやすい同管理ですが、具体的に実践しようとするとイメージが湧かないという点が多いものと考えられます。それは、各リスクカテゴリーの管理を除いた上でどのような管理が要素としてありうるのかという点が判然としないことがその一因と言えます。そこで、銀行等を中心とした金融機関の実施状況を俯瞰しつつ、どのような管理が求められているのかを考察していきます。
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開催日
2015-05-13(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
国内金融機関におけるこれからの統合リスク管理≪実践編≫
講師名
浜田 陽二 氏 (アビームコンサルティング株式会社 金融統括事業部 シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リーマン・ショックを経て金融機関はバーゼルIIIをはじめとする様々な新しい規制対応が迫られる中、フォワードルッキングというキーワードを踏まえたリスク管理が求められるようになってきております。複合規制導入に対して、従来のような規制値をクリアする統制だけではなく、独自性があるリスクも踏まえた対応にも目を向ける必要があり、経営判断に直結するリスク計測および報告態勢が求められてきております。本セミナーでは、これからの統合リスク管理のあるべき姿を目指す上で、実践編としてリスク管理の実情を踏まえた上で解決すべき課題整理を行い、着実に高度化を進めていくためのアイディアを提供しつつ、RAF(リスク・アペタイト・フレームワーク)構築までの道筋を説明していきます。
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開催日
2018-06-29(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関における実践的なストレステスト実施体制の構築
講師名
岡崎 貫治 氏(有限責任監査法人 トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
世界的な金融危機は、従来のVaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。また、長引く低金利環境や人口減少等は、今までに想定し得なかったような経営環境に直面することも考えられます。そこで、これら問題に対処するために、フォワードルッキングな形で様々なリスクを包括的に取り込んだストレステストの重要性が高まっています。また、ストレステストを経営計画等に活用することも検討されており、RAF(リスクアペタイト・フレームワーク)との有機的な結合にも関心が高まっています。
本セミナーでは、経営に資する実践的なストレステスト実施体制として、フォワード・ルッキングなシナリオ分析、インパクト計測手法、モデル構築・運用、リスク・リターンの管理ツール(RAF)について、実務上での課題等を踏まえて、解説を行います。
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開催日
2018-02-20(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化
講師名
青木 洋 氏(プロティビティLLC アソシエイトディレクタ)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
オペレーショナル・リスク管理は既に多くの金融機関で一定の水準でその態勢が導入され、運用も安定的になされている状況である。他方で、バーゼル規制の見直しや業界における管理水準の高度化、リスクアペタイトフレームワーク等との整合性など、意識すべき新たな論点が顕在化し、管理の在り方を再考すべき時期に来ている。
本研修においては、オペリスク管理の基本を踏まえたうえで、管理手法について解説し、実例から見えてきた課題・実情や今後解決すべきポイントを紹介し、オペリスク管理高度化の方向性を考察する。
規制動向については、2016年3月に公表された「オペレーショナル・リスクに係る標準的手法」の第二次市中協議文書をもとに、新たな計測手法である標準的手法(SMA)を中心に、今後想定される対応事項について解説する。
また、意識すべき関連論点として、リスクガバナンスとして各金融機関で課題となっているリスクアペタイトフレームワーク、リスクカルチャー及びコンダクトリスクとコンプライアンスとの整理についても触れる。
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開催日
2017-12-04(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関における実践的なストレステスト実施体制の構築
講師名
岡崎 貫治 氏 (有限責任監査法人 トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リーマンショックを契機とした世界的な金融危機は、従来のVaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。そこで、これら問題を克服するために、様々なリスクを包括的に取り込んだストレステストの重要性が高まっています。加えて、昨今では、ストレステストを経営計画等に活用することも検討されており、RAF(リスクアペタイト・フレームワーク)との有機的な結合にも関心が高まっています。本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク・リターンの管理ツールとなり得るかを、フォワード・ルッキングなシナリオ分析、インパクト計測手法、モデル構築・運用といった実務を踏まえて解説を行います。さらに、一段の高度化に向けた課題について考察します。
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開催日
2020-01-27(月) 9:30~12:30
セミナータイトル
金融検査マニュアル廃止対応のための統計手法<基礎と実務>
講師名
神崎 有吾 氏 (EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 アソシエート・パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
今、金融機関の自己査定・引当・償却制度を巡る動きについて、大きな転換期に差し掛かっています。金融検査マニュアルの廃止が公表され、形式・過去・部分重視の検査・監督から、実質・未来・全体重視の検査・監督へと変わることが想定されます。その中で、自己査定や償却・引当も、それぞれの実態を踏まえた柔軟に対応が求められます。同時に、統計的な分析や検証が不可欠となります。
ここで、金融機関は、マニュアル廃止後の態勢を設計し、維持するための統計的な分析を行う人材の確保が必要となりますが、現在、統計的な分析や検証を自由に実施できる人材は限られており、人材の育成が大きな課題となっています。本セミナーでは、金融検査マニュアル後の対応で用いられる統計的な手法について、その考え方とExcel演習を通じた基礎となる統計的データ解析の手法が実務的に学べます。(エクセルの基礎的な操作ができることを前提にしますが、統計学の知識を問いません。) 

※本講演ではご自身のPC上で、Excelファイルで演習を行っていただく型式のセミナーです。
会場の電源、WiFiをご利用できます。
※講演内で使用のExcelファイルはすべてのご参加者様に開催日の前々日までにメールにて送付します。
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開催日
2019-04-19(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
リスクアペタイトフレームワークの高度化とリスク管理の融合に向けた最新実務
講師名
神崎 有吾 氏(EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 アソシエイトパートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融検査マニュアルの廃止や、マイナス金利や金利引き下げ競争を踏まえた経営環境の悪化を踏まえ、リスクアペタイトフレームワーク(RAF)を高度化しようとする金融機関が、今、急激に増加しています。2013年、金融安定化理事会からRAFの諸原則が公表され、先進行から、地方銀行まで、徐々にRAFを導入する銀行が増えていますが、本店のリスク管理部門や経営管理部門が主体となり、構築したRAFの仕組みについてが、フロントや営業の現場を活性化することができず、各社、悩んでいるところです。一方、これまでの失敗を踏まえ、どのような施策を取るべきかについて、チャレンジする金融機関が徐々に増えています。
RAFを文字通り、実効的なスキームとするためには、フロントや営業店を巻き込んだ上で、リスク管理のツールをうまく使いこなすことが必要となります。また、必要に応じて、AIやRPA等の新しい技術をうまく使いこなす必要があります。本セミナーでは、経営を変えるための収益管理・リスク管理の方法について、実務的な立場から解説を行う予定です。
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開催日
2017-04-06(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関におけるオペレーショナルリスクとこれを取り巻く最新の規制と内部管理
講師名
加瀬 鶴佳 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアスタッフ)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
オペレーショナルリスク管理は、あらゆる業務展開や業務運営の中で、今や不可欠の要素となっている。金融機関においては、金融検査マニュアルをはじめ、監督指針でもオペレーショナルリスクが明確に定義され、これを認識、評価し、適切なモニタリング、コントロールを図ることが求められている。また、オペレーショナルリスク相当額の計測においては、バーゼル銀行監督委員会によってその手法の見直しが行われている(標準的手法の見直し)。
オペレーショナルリスクは、3つの防衛線によるリスク管理体制やコンダクトリスク管理、リスク・アペタイト・フレームワーク(RAF)の構築ならびに実効的なリスク関連データの収集と報告(RDA:Risk Data Aggregation)といった、新たな要請とも関連が深く、オペレーショナルリスク管理担当者にはこうした知識も求められる。本セミナーでは、オペレーショナルリスク管理のフレームワークや規制の動向に加え、3つの防衛線、コンダクトリスク、RAF、RDAなどの最新の情報についても紹介する。
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開催日
2016-10-24(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
マイナス金利政策がもたらすリスク管理の高度化
講師名
浜田 陽二 氏 (アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラ ビジネスユニット シニアエキスパート 浜田 陽二 氏 アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラ ビジネスユニット シニアエキスパート)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2016年2月16日より超過準備に対するマイナス金利を適用する金融政策が発表され、ALMの観点では収益確保のための対策に関する検討が進む中、リスク管理を行う上ではどのような影響が出てくるのかを整理する必要があります。運用利回りが劇的に低下する中で、目指すべき経営の方向性を明確化させる上で、リスク管理部門や企画部門の役割は重要な位置付けとなり、今後の業務計画策定や運営をどのように高度化しRAF態勢として機能させるのかに焦点を当てて説明していきます。
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開催日
2016-06-16(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
マイナス金利適用下におけるリスク管理の高度化
講師名
浜田 陽二 氏 (アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラビジネスユニット シニアエキスパート)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2016年2月16日より超過準備に対するマイナス金利を適用する金融政策が発表され、ALMの観点では収益確保のための対策に関する検討が進む中、リスク管理を行う上ではどのような影響が出てくるのかを整理する必要があります。運用利回りが劇的に低下することによる収益部門やその推進部門との情報共有が必要であることはもちろんですが、リスク対比でのパフォーマンス管理が難しくなる可能性があることを踏まえ、モニタリングするべき事項の業務分掌も含めて整理し、ガバナンス高度化に向けて難局を乗り越えるための施策を説明していきます。
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開催日
2019-02-06(水) 13:30~17:20
セミナータイトル
金融規制動向とリスク管理・ガバナンス・内部監査の高度化事例
講師名
勝藤 史郎 氏(有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
13:30~14:40
【国際金融規制の動向とリスク管理】
講師:勝藤 史郎 氏

本公演では、まず、国際的な金融規制の動向として、最終化されたバーゼルIII改革の実施に向けた動向、コンダクトリスクに関する国際的な要請、そして金融指標改革とLIBOR移行の課題を概観する。次に各国・法域の規制動向と、金融機関にとっての課題を見る。最後に、今後2022年頃にかけての金融機関の規制対応とリスク管理の課題として、非財務リスク管理の高度化など、金融機関が重点的に取り組むべき課題ととるべきアクションを論じていく。
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14:40~15:30
【FFGにおけるリスクアペタイト・フレームワーク構築への取組み】
講師:宮本 英二 氏

金融危機の反省を踏まえた「新たな経営管理・リスク管理の包括的な枠組み」として、昨今、地域金融機関においても関心が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の構築について、ふくおかフィナンシャル・グループの取組みを紹介する。
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15:30~15:40 休憩
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15:40~16:30
【損害保険ジャパン日本興亜 内部監査高度化への挑戦~経営と現場の期待に応える監査実践例~】
講師:酒井 香世子 氏

国内外でコーポレートガバナンス強化の動きが加速する中、我が国でも、スチュワードシップ・コード(2014年策定・2017 年改訂)、コーポレートガバナンス・コード(2015年策定・2018年改訂)等が公表されています。
また、金融庁は、持続可能なビジネスモデルの構築に向けたガバナンス発揮の一環として、金融機関に対し内部監査の高度化を求める姿勢を、より鮮明にしています。このような中、損害保険ジャパン日本興亜内部監査部では、外部評価の導入や、IIA基準に準拠した監査品質管理態勢の構築等、内部監査の高度化を進めてまいりました。本講演では、この具体的な実践例を説明します。
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16:30~17:20
【金融規制とガバナンス強化の潮流】
講師:吉藤 茂 氏

前半では、リスク感応度よりも簡素さと比較可能性に比重を移しつつあるバーゼルIIIや、乱立する各国独自規制とその域外適用というグローバル規制からマルチナショナルな規制へと益々複雑化する金融規制の潮流を概観します。複雑な規制の弊害を考えれば、「望ましい規制のアーキテクチャーは、規制と監督と市場規律のバランスが取れたシンプルな枠組み」であり、それを実現するためにも、金融機関自らがガバナンスを強化する必要がある。後半では、金融機関自らのガバナンス強化の取り組みとして、主に[1]ERMの中核となるリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の構築、[2]監査を中心としたガバナンス態勢の構築、[3]3線防御体制の強化、について説明する。
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開催日
2018-05-23(水) 9:30~17:00
セミナータイトル
全社的リスクマネジメント入門
講師名
碓井 茂樹 氏 (FFR+ 「金融工学とリスクマネジメント」高度化研究会 代表 (日本銀行 金融機構局 金融高度化センター) )
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リスクの多様化、複雑化を受けて、リスクマネジメントは高度化してきました。とくに金融機関では、経営管理のために、リスク計量化手法が取り入れられ、高度な専門知識が必要になりました。
金融危機の発生により、リスク管理技術の高度化だけでなく、ガバナンス態勢を整備する必要性が指摘されました。すでに海外の金融機関では、取締役会、リスクマネジメント機能、内部監査機能の三位一体の改革を実現しています。
多額の損失、重大な不祥事の発生等を防ぎながら、経営の目標を達成するためには、独立取締役と専門性を有するリスクマネージャーの存在が不可欠です。本セミナーは、リスクマネジメントを体系的に理解し、実践するための基本事項を習得するための入門セミナーです。

【以下の方々におすすめです】
・独立取締役とガバナンス事務局、社内・社外監査役、執行役員
・経営企画部門、収益管理部門、リスク管理部門、内部監査部門の管理者、担当者 等
【到達目標】
独立取締役、リスクマネージャーが身に付けるべき基本事項を習得する。
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開催日
2015-12-11(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
これからのデータ整備とRAF(リスク・アペタイト・フレームワーク)態勢構築
講師名
浜田 陽二 氏 (アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラビジネスユニット シニアエキスパート)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2000年代後半の金融危機を経て、金融機関を取り巻く環境は規制強化の流れの中で、様々なデータ整備やリスク管理高度化が求められてきております。G-SIFIsを中心にリスク管理高度化のためのデータ整備も同様に求められてきておりますが、多大なコストとデータ整備後の利用目的の間にはギャップも生じ始めており、データ整備がなかなか進みにくい弊害も起こっております。本セミナーでは今後の経営高度化に関して、業務計画の策定と遂行に着眼点を置き、RAF構築につなげていくためのデータ整備や社内統制をどうするべきかを説明していきます。
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