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セミナー検索結果 : LIBOR

LIBORに関するセミナー

開催日
2018-11-20(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
【リスク管理実務高度化対応】短期金利指標としてのLIBORが内包する諸問題
講師名
藤崎 達哉 氏(リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社 (RPテック) デリバティブ担当取締役)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
昨年の夏以来、欧米ではLIBOR に代替する短期金利指標の議論がかまびすしい。
2007年8月のパリバショック以降、LIBORレートは満期毎に分裂しデリバティブズ評価にも複数のLIBORレートが使い分けられるようにになった。これがいわゆるマルチカーブ評価問題である。そして2008年にはLIBORを公表していたパネル銀行の不正が発覚し、2017年7月にはLIBORの代替金利指標問題にまで議論が発展した。しかしながら、LIBORはそう簡単に代替できる短期金利指標なのであろうか?そこで本講演では、主としてLIBOR代替が及ぼす影響を、国際金融市場の歴史の背景知識および初心者にも理解できるデリバティブの入門知識を絡めつつ解説する。
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開催日
2018-09-19(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
LIBOR代替問題とデリバティブ価値評価
講師名
安達 哲也 氏(PwCコンサルティング合同会社 金融サービス事業部 パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2017年7月に英国FCAのベイリー長官がLIBORに代替する金利指標へ2021年末までに移行すべきとの見解を表明して以来、米英を中心としてLIBORに代替すべき金利指標の公表と関連するデリバティブ取引の流動性向上への取り組みが進みつつあります。LIBORに関連する金融商品・取引の(想定)元本は、世界全体で天文学的金額となっており、LIBOR代替が生じた場合の金融機関への影響は甚大と考えられます。本邦においても、多額のLIBORエクスポージャーを抱えている金融機関は、LIBORが代替された場合を想定した対応が必要となると思われます。
このような中、本セミナーでは、LIBORからRisk Free Rate(RFR)への代替の流れを、デリバティブ価値評価におけるマルチ・カーブ・プライシングからシングル・カーブ・プライシングへの流れとして捉え、そのうえでLIBOR代替の金融商品に関するプライシングやヘッジへの影響について論じます。
本セミナーでは、これら議論の基礎として、LIBOR改革の現況とともに金融機関における影響領域と課題について述べるとともに、金融危機後の一般的プライシング実務であるマルチ・カーブ・プライシングの基礎について解説します。また、LIBOR代替問題に絡むXVAに関する論点についても論じます。
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開催日
2018-06-12(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融指標改革の動向及び対応
講師名
緒方 兼太郎 氏 (EY アドバイザリー・アンド・ コンサルティング株式会社 シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
Libor等の金融指標の不正操作問題に関連して、2014年にFinancial Stability Board(金融安定理事会)が金融指標改革に関する報告書を公表し、各法域において議論が進められています。各法域では主要な金融指標であるLibor、Euribor、Tiborの改革に関する検討を行うとともに、銀行のクレジットリスクをほぼ含まない新たな代替リスクフリーレートの検討が進められています。特に英国においてLiborからの移行について2021年末という具体的なスケジュールが示されたことを受けて、業界では関心が高まりつつあります。
Liborを始めとする「IBOR」は様々な取引において使用されていることから、その移行にあたっては、ローン、債券、デリバティブなど幅広い商品が影響を受けることが想定され、金融機関はもちろん、事業会社等も対応が必要になると考えられます。
本セミナーでは、金融指標を巡る議論の動向や新たな代替リスクフリーレートへの移行によって想定される影響、業界における課題や対応状況などについて、わかりやすく解説します。
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開催日
2018-04-11(水) 9:00~17:00
セミナータイトル
金融ベーシックプログラム 債権数理/デリバティブ
講師名
田淵 直也(シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー)
開催地
東京都中央区
ステータス
締め切り
概要
前提知識を持たない方でも無理なくついてこられるように構成されたテキストを用い、金融業界/企業経営財務業務に精通したベテラン講師が体験談、具体例などを交えながら分かりやすく講義を行う、好評の金融基礎講座です。
講義終了後、持帰り形式での確認試験を実施し、採点後結果もご報告致します。
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開催日
2019-02-06(水) 13:30~17:20
セミナータイトル
金融規制動向とリスク管理・ガバナンス・内部監査の高度化事例
講師名
勝藤 史郎 氏(有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
13:30~14:40
【国際金融規制の動向とリスク管理】
講師:勝藤 史郎 氏

本公演では、まず、国際的な金融規制の動向として、最終化されたバーゼルIII改革の実施に向けた動向、コンダクトリスクに関する国際的な要請、そして金融指標改革とLIBOR移行の課題を概観する。次に各国・法域の規制動向と、金融機関にとっての課題を見る。最後に、今後2022年頃にかけての金融機関の規制対応とリスク管理の課題として、非財務リスク管理の高度化など、金融機関が重点的に取り組むべき課題ととるべきアクションを論じていく。
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14:40~15:30
【FFGにおけるリスクアペタイト・フレームワーク構築への取組み】
講師:宮本 英二 氏

金融危機の反省を踏まえた「新たな経営管理・リスク管理の包括的な枠組み」として、昨今、地域金融機関においても関心が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の構築について、ふくおかフィナンシャル・グループの取組みを紹介する。
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15:30~15:40 休憩
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15:40~16:30
【損害保険ジャパン日本興亜 内部監査高度化への挑戦~経営と現場の期待に応える監査実践例~】
講師:酒井 香世子 氏

国内外でコーポレートガバナンス強化の動きが加速する中、我が国でも、スチュワードシップ・コード(2014年策定・2017 年改訂)、コーポレートガバナンス・コード(2015年策定・2018年改訂)等が公表されています。
また、金融庁は、持続可能なビジネスモデルの構築に向けたガバナンス発揮の一環として、金融機関に対し内部監査の高度化を求める姿勢を、より鮮明にしています。このような中、損害保険ジャパン日本興亜内部監査部では、外部評価の導入や、IIA基準に準拠した監査品質管理態勢の構築等、内部監査の高度化を進めてまいりました。本講演では、この具体的な実践例を説明します。
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16:30~17:20
【金融規制とガバナンス強化の潮流】
講師:吉藤 茂 氏

前半では、リスク感応度よりも簡素さと比較可能性に比重を移しつつあるバーゼルIIIや、乱立する各国独自規制とその域外適用というグローバル規制からマルチナショナルな規制へと益々複雑化する金融規制の潮流を概観します。複雑な規制の弊害を考えれば、「望ましい規制のアーキテクチャーは、規制と監督と市場規律のバランスが取れたシンプルな枠組み」であり、それを実現するためにも、金融機関自らがガバナンスを強化する必要がある。後半では、金融機関自らのガバナンス強化の取り組みとして、主に[1]ERMの中核となるリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の構築、[2]監査を中心としたガバナンス態勢の構築、[3]3線防御体制の強化、について説明する。
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