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セミナー検索結果 : LGD

LGDに関するセミナー

開催日
2017-03-10(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクとその管理は、およそ過去20年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。
信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の不安定な金利状況や地政学リスクの高まりなど、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。
本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。
信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2016-11-02(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関における住宅ローンのリスク・収益管理の高度化
講師名
内田 貴士 氏(株式会社 浜銀総合研究所 情報戦略コンサルティング部 アナリティクス第2グループ グループ長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
多くの金融機関では住宅ローン残高を着々と増加させており、リスク・収益管理の必要性がますます高まっています。一方で、住宅ローンに内在するリスクは多種多様な特性を持つため、リスク・収益管理は容易ではありません。たとえば、住宅ローンの特性として貸出期間が長く、初期与信時(申込時)以外の債務者情報が少ない特徴、デフォルトの期間構造(経年効果・シーズニング効果)やプリペイメントの期間構造など時間軸に関わる特性を多く持っており、評価を難しくしています。日銀のマイナス金利政策の影響を受けた市場金利の低下による、住宅ローン金利の低下や金利競争の激化により、ますます住宅ローンのリスク・収益管理は重要となります。本セミナーでは、住宅ローンの生涯収益の考え方からデータの収集、分析方法などを実務的な観点から解説していきます。また、最新のリスク・収益管理の動向についても解説します。
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開催日
2014-02-17(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク計測モデルの理論と実務、およびストレス局面下での応用≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リーマンショックから5年を経た今日でも、金融機関におけるストレステストの重要性は益々大きくなっています。また最近では、ストレス局面下での信用リスク量の計測についても関心が高まっております。ストレス局面下での数量的インパクトを計測・分析する前提として、そのベースとなる信用リスクパラメータである、PD、LGD、EAD、相関係数についての基本的な理解が不可欠であると考えます。
本講演では、信用リスクパラメータのぞれぞれに関して、過度に理論的な内容への深入りは避けつつも、実務に有用な範囲において、モデル化による推計ロジックを説明いたします。こうした推計ロジックの特徴、ならびに前提条件や限界を併せて理解したうえで、後半では、ストレス局面下でのパラメータ設定やリスク計量化手法、ならびにインパクト計測一般についての実践についてご説明いたします。
信用リスクの新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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