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セミナー検索結果 : ALM

ALMに関するセミナー

開催日
2016-11-22(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
マイナス金利下のALMの課題
講師名
大島 一朗 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
マイナス金利の長期化が予想される中、マイナス金利下のALMの試行が始まっております。今後のマイナス金利下のALM/FTPの運営方法について事例をご紹介させていただきます。
また、マイナス金利に伴い外貨調達コストが上昇する中、外貨ALMの見直しの機運が業態や規模を問わず高まっております。特に通貨スワップやのコストについては、今後も上昇することが想定され、外貨B/Sのコントロールが課題となっております。外貨流動性リスクを抑制しつつ、外貨B/Sの収益性を高めていくための方法についてご紹介させていただきます。
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開催日
2018-08-29(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険会社における経済価値ERMの基礎
講師名
森本 祐司 氏 (キャピタスコンサルティング株式会社 代表取締役)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
この10年間で、保険会社による経済価値ベースのERM(Enterprise Risk Management)は大きく進展してきました。金融庁も、経済価値ベースのソルベンシー評価に関するフィールドテストを過去数回にわたり実施していることに加え、2015年度よりリスクとソルベンシーの自己評価に関する報告書(ORSA レポート)の提出を義務化するなど、ERMについては引き続き力を入れています。
ただし、経済価値ベースの管理が完全に浸透し、活用が当たり前のようになっているかというとそうでもないのが現状ではないでしょうか。浸透しきれていない理由として、その有用性についての理解が浸透していないことが挙げられるのではないかと思われます。特に、ゼロ金利・マイナス金利下での活用時に混乱や課題が見られました。さらには、規制や会計が経済価値にはなっていないからといった理由も考えられます。
本セミナーでは、「有用性への理解」を主目的として、経済価値ERMの基礎について丁寧に学ぶことを目的といたします。また、理解の一助として、国際的な保険規制であるICSの現バージョンについて、その概要も解説いたします。
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開催日
2015-10-13(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫
講師名
小西 仁 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
VaRは、デリバティブ取引・トレーディング取引を定量的に把握する目的で開発されたものである。しかし、今日では、バンキング勘定(ALM)、信用リスク、オペレーショナルリスクの計量化に応用されており、内部管理の最も重要なツールの1つとして用いられている。また、銀行・証券会社に対する資本規制においても利用されており、欧州ソルベンシーIIにおいては、保険会社に対するソルベンシー規制での利用も検討されている。一方で、VaRは、その計測モデルに内在する弱点・制約のため、リスクを適切に捉えられない場合があることが指摘されており、実際、予期せぬ大型損失を計上した金融機関は少なくない。そのため、VaRの弱点・制約を理解したうえで、センシティビティー等に対するリミット管理やストレステスト等を多面的に用いてリスク管理を行うことが必要となる。本セミナーは、市場リスクの計測手法と管理手法に関する基本知識を体系的に習得することを主目的としているが、バーゼル3.5として検討が進むトレーディング勘定およびバンキング勘定の自己資本比率規制の抜本的改正をはじめとする規制動向等にも触れることにより、最新の話題の習得もできるようにしている。したがって、リスク管理部門や内部監査部門に所属する担当者が、本セミナーの主たる対象であるが、知識を再確認したい役席者や企画部門やシステム部門などに所属している役席者・担当者にも参考になるものと考えている。
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開催日
2018-12-18(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
生命保険会社の業績と収支構造の分析
講師名
安井 義浩 氏 (株式会社ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
私が入社した1987年当時、バブルに向かう上り坂で、生命保険会社も右肩上がりの規模拡大が続いていた。その後、バブル崩壊、金利低下、といった外的要因の中で破綻する会社が相次ぐ苦しい時代を経て現在に至るが、その間にも、生損保相互参入、銀行窓販解禁など規制緩和もあり、低金利や株価下落などに対応するための、リスク管理の高度化など、技術面での進展もあった。
生命保険会社の決算は、公表された損益計算書などをみただけでは、すぐにはわかりにくい面がある。本日は、生命保険業界の収支状況を概観し、同時にそれを理解するための、背景や仕組みなど比較的専門的な内容を、図解も交えてできるだけ平易に解説したい。これらは生命保険会社の経理部門の方であれば、当然知っている内容となるが、資産運用や商品開発などの違った視点からみると、より深い理解ができるかも知れない。
なお、今回触れるのは「古典的」な見方であり、国際会計基準などには触れないが、経済価値ベースのリスク管理などについては、従来から生命保険会社はある程度取り扱っていたので、自然に触れることになるだろう。
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開催日
2013-12-03(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫
講師名
田邉 政之 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
VaRは、デリバティブ取引・トレーディング取引を定量的に把握する目的で開発されたものである。しかし、今日では、バンキング勘定(ALM)、信用リスク、オペレーショナルリスクの計量化に応用されており、内部管理の最も重要なツールの1つとして用いられている。また、銀行・証券会社に対する資本規制においても利用されており、欧州ソルベンシーIIにおいては、保険会社に対するソルベンシー規制での利用も検討されている。
 一方で、VaRは、その計測モデルに内在する弱点・制約のため、リスクを適切に捉えられない場合があることが指摘されており、実際、予期せぬ大型損失を計上した金融機関は少なくない。そのため、VaRの弱点・制約を理解したうえで、センシティビティー等に対するリミット管理やストレステスト等を多面的に用いてリスク管理を行うことが必要となる。
 本セミナーは、市場リスクの計測手法と管理手法に関する基本知識を体系的に習得することを主目的としているが、規制動向や関連トピックス等にも触れることにより、時系列的理解や最新の話題の習得もできるようにしている。したがって、リスク管理部門や内部監査部門に所属する担当者が、本セミナーの主たる対象であるが、知識を再確認したい役席者や企画部門やシステム部門などに所属している役席者・担当者にも参考になるものと考えている。
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