開催日 |
2017-06-30(金) 13:30~16:30 |
セミナータイトル |
金融機関のリスク管理高度化に向けたストレステストの設計と実践 |
講師名 |
岡崎 貫治 氏 (有限責任監査法人 トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー) |
開催地 |
東京都千代田区 |
ステータス |
締め切り |
概要 |
サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機は、VaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。こうした問題点を克服するためのものとして、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行うストレステストの重要性が一段と高まっています。また、ストレスシナリオに「例外的ではあるが起こり得る」事象を含めるほか、蓋然性の評価も重要となっています。さらには、リスク・リターン(リスクアペタイト)検討の見える化を図る上でも、ストレステストの有用性が訴えられているところです。
本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク管理ツールとなり得るかを、フォワード・ルッキングなシナリオ分析並びにインパクト計測を踏まえて解説を行います。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と高度化の方向性を考察します。 |