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セミナー検索結果 : デリバティブ

デリバティブに関するセミナー

開催日
2017-10-05(木) 13:00~16:30
セミナータイトル
クオンツワークショップ|【秋・金融工学のための数理入門2】 マルチンゲールアプローチ入門
講師名
村上秀記横浜国立大学(成長戦略研究センター客員教授、経済学博士)
開催地
東京都中央区
ステータス
締め切り
概要
デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール(期待値の値が常に現在の値に等しい)になるというものです。実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます(=マルチンゲールアプローチ)。
こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。今回のワークショップでは、世評の高い著書『マルチンゲールアプローチ入門』の著者でもある村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を、必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。そしてそのポイント(つまりマルチンゲール理論)は高度な数学的知識が無くても、十分に直観的な理解が可能であり、そしていったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるワークショップとなるはずです。
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開催日
2016-08-23(火) 午後3時~午後5時
セミナータイトル
電力デリバティブ
講師名
東北電力株式会社 企画部 部長 土方 薫(ひじかた かおる) 氏
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
デリバティブの技術は、金融のみならず電力のビジネスに於いても応用が可能である。本講では、欧米市場では常識となっている電力デリバティブについて、ビジネスへの汎用性ならびそれらを使った基本的な商品を紹介する。最後に、今後の電力ビジネスに対する影響についても考察を加える。
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開催日
2015-05-19(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
デリバティブ市場の最新動向 ~規制が変えるプライシングとビジネスモデル~
講師名
富安 弘毅 氏(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 債券統括本部チーフリスクオフィサー マネジングディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本年は、クライアントクリアリングの対象拡大、電子取引基盤規制、証拠金規制等、デリバティブ取引に係る国内規制の施行が目白押しです。また、新しい自己資本規制の他、XVAと呼ばれ始めた各種評価調整項目によりデリバティブのプライシングが複雑化しております。こうした環境変化を踏まえて取引戦略を立てるのみならず、どの部門やビジネスに資源投入をしていくかを検討しないと、思わぬ損失を招いたり、業務撤退ということになりかねません。こうした環境変化がデリバティブユーザーに与える影響、今後生き残っていくためにはどういった点に気を付けるべきか等のヒントについて、現場の最前線でマーケットに触れている実務家の生の声をお届けします。
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開催日
2012-02-27(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
バーゼルⅢと最新デリバティブ市場
講師名
富安 弘毅 氏(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リーマンショックを受け、デリバティブ市場のあり方、カウンターパーティーリスク管理をめぐる環境は大きく変化しつつあります。特にバーゼル委員会が、カウンターパーティーリスクの3分の2はCVAから発生したとし、バーゼルⅢにおいてもCVAリスクの把握が義務付けられるなど、今後は各社ともこの対応に迫られることになります。本セミナーでは、まず前半部分で金融危機後の金融規制について、カウンターパーティーリスク管理に焦点を当てつつ整理を行います。その上で、バーゼルⅢにおけるカウンターパーティーリスク管理上の論点について、CVAリスクへの資本賦課などを中心に解説を行います。そして後半部分で、カウンターパーティーリスクに関する最新動向を、実務的視点から解説いたします。特に昨今急速に市場の注目を集めているOISディスカウントへの移行と、それに関連するトピックとしてStandard CSA、集中清算機関を通した取引について説明し、今後のデリバティブマーケットの方向性を占います。

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開催日
2017-09-07(木) 13:00~16:30
セミナータイトル
【クオンツ】ワークショップ <秋・金融工学入門1>by 村上秀記 確率論入門の入門
講師名
村上 秀記(横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士)
開催地
東京都中央区
ステータス
締め切り
概要
デリバティブを始めとするファイナンス理論の世界では、確率微分方程式で表現される確率過程モデルが利用されますが、このモデルの十分な理解には、いわゆる確率論についての知識が必要になります。

ここで言う確率論とは、数学的にきちんと定義された確率空間を前提にした確率の議論のことですが、その議論は、アカデミックな数学的訓練を受けたものでないと理解が難しいものです。とくに最初の確率空間の導入の議論が、イメージすらしづらい極めて分かり難いもので、学習者にとっていきなりハードルの高い部分になっています。

このワークショップは、非常に分かりやすい金融工学の本として世評の高い「マルチンゲール・アプローチ入門(近代科学社刊)」の著者の 村上 秀記 氏が担当します。村上氏は、弊社通学制スクール・研究科「金利モデルコース」で、難解な金利モデルの議論を極めて分かりやすく説明してくださると大変好評を得ている方です。

また、長年にわたり、外資系金融機関において、デリバティブのトレーダーを務め、ファイナンスの実務にも精通しています。

ファイナンスを本格的に学ぼうという実務家にとって必要な確率論の知識を、これ以上ないほど分かりやすく学んでいただけるものと思います。
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開催日
2016-06-22(水) 9:30~12:30
セミナータイトル
地域金融機関におけるリスク管理の最新動向
講師名
服部 孝洋 氏 (野村證券株式会社 ポートフォリオ・コンサルティング部 課長代理)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
人口減を背景に貸出による収益の低下が懸念される中、地域金融機関の収益において、有価証券運用の比重が高まっている。異次元の金融緩和により円金利は低水準が続いていることから、有価証券運用の多様化が進んでおり、リスク管理の高度化が求められている。
本セミナーでは、有価証券運用に焦点を当て、異次元の緩和以降、多様化が進む地域金融機関のリスク管理の解説を行う。前半では地域金融機関による有価証券運用とリスク管理の現状を確認する。後半では、この1~2年間において話題になることが多く、新しいリスク管理手法である予兆管理(金利リスクのモニタリング手法)と金利急騰リスクのアクションプランの動向を解説する。
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開催日
2011-05-10(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
外国投資信託の組成・販売および国内投資信託関連の留意点
講師名
竹野 康造 弁護士(森・濱田松本法律事務所)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講座ではまず、外国投資信託の基本的な構造やその設立手続きを、ケイマン籍やルクセンブルグ籍等の外国投資信託を中心に説明し、国内で公募または私募を行う場合に関係する投資信託法、金融商品取引法および協会規則等、基本的な関係法令を解説します。次にこれらの基本的な知識をふまえ、外国投資信託を利用した国内投資信託を設定運用する場合の留意点を解説します。これにより、外国投資信託を設立し、国内で販売する場合、またこれを国内投資信託に組み入れる場合にはどのような点に注意する必要があるかを説明し、外国投資信託を有効に活用すると共に、トラブルを未然に防ぐことができるようにしていただきたいと考えています。  

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