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セミナー検索結果 : カウンターパーティ信用リスク

カウンターパーティ信用リスクに関するセミナー

開催日
2016-02-05(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
カウンターパーティー信用リスクエクスポージャーに関する標準的手法
講師名
佐上 啓 氏(有限責任 あずさ監査法人 テクニカル・ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
昨今のバーゼル銀行監督委員会の新たな取組みの中で、自己資本比率算定に必要なすべてのリスク(信用リスク、オペレーショナルリスク、トレーディング勘定のマーケットリスク)の計算における標準的手法の見直しが注目を集めている。昨年2014年の1年間に、すべてのリスクに対する見直し案が提示された。これは、資本規制の枠組みにおいて、「リスク感応度」を相応に保ちながらも「比較可能性」及び「簡潔さ」の向上を目指す施策の一環であるが、こうした見直しが金融機関の自己資本比率やその計算プロセスに与える影響は小さくなく、見直し後の標準的手法は、今後の資本規制の枠組みにおいて中心的役割を果たす可能性もある。本セミナーは、一連の標準的手法の見直しの中から、デリバティブの信用リスクを計測するために必要な与信相当額の計算方法に関する見直し案を取り上げる。具体的には、2014年3月31日にバーゼル銀行監督委員会より公表された「カウンターパーティー信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法」(原題:The standardized approach formeasuring counterparty risk exposures)において導入される標準的手法「SA-CCR」について解説する。SA-CCRの主な特徴として、
・現行のカレントエクスポージャー方式および標準方式を一本化した手法
・マージンアグリーメントの有無を反映した手法
・アドオンの計算が内部モデルをベースにした理論に沿って構築された手法
等が挙げられるが、これらの特徴を意識して本セミナーでは、SA-CCRの理論的な背景はもとより、エクセルシートを用いての計算例の提示、また、マージン規制やCVAリスクとの関連性についても言及する。
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開催日
2016-02-04(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
バーゼル規制の改正動向を踏まえた、信用リスク管理の実務≪実践編≫
講師名
木村 秀吾 氏 (ワシントン州米国公認会計士)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)では、信用リスクの見直しの議論が進展しています。本セミナーでは、リスク管理・内部監査の担当者に焦点を置き、国際合意が固まり近年中の国内施行が予定されるバーゼル委が公表した最終規則文書について、バーゼル2/3(現行の告示)の扱いを復習しつつその変更点を確認し、パラメータや計算ロジックといった業務要件を検討するにあたっての必要事項を実務的な観点から解説することで、皆様の業務の一助とさせて頂くことを主眼としています。
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