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セミナー検索結果 : 信用リスク

信用リスクに関するセミナー

開催日
2017-11-10(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
信用リスクとその管理は、およそ過去20年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の不安定な金利状況や地政学リスクの高まりなど、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2017-07-31(月) 9:30~16:30
セミナータイトル
【リスク管理】 青沼君明の信用リスクの評価の基礎
講師名
青沼 君明(三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ )
開催地
東京都中央区
ステータス
締め切り
概要
*Excelで実習を行いますので、Excelの基本操作は可能であることが受講の前提となります。

 『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』やハル(著)『フィナンシャルエンジニアリング』などの金融工学に関する著書/翻訳、また『EXCELで学ぶバーゼルと信用リスク評価手法』など信用リスク管理に関する著書を多数お持ちで、セミナー、講義経験も豊富な 三菱東京UFJ銀行 チーフ・クオンツ の 青沼 君明 氏に、信用リスクを評価するために必要な基礎理論、体系、モデルの実装方法について、参加者の理解度に合わせて、丁寧にわかりやすく解説してもらいます。

 信用リスクには、取引相手先が倒産した場合の直接的損失の他に、取引先の経営力の悪化による株式や債券価格の下落によって生ずる間接的損失があげられます。一般事業法人においても、取引相手先が倒産した場合には売上代金の回収が難しくなることから、取引先の信用リスクに応じた価格設定が重要な課題となっています。信用リスクを評価するためには、将来の倒産確率と倒産した場合の回収率を推定する必要があります。一方、推定の対象となる企業は過去に倒産しておらず、業種や格付などの基準によって、そのグループに属するものは全て同質であるとして、モデルを構築することになります。本ワークショップでは、信用リスク評価モデルとして一般的な、構造モデルや誘導モデルなどの基礎と実装方法を学びます。是非ご参加をご検討下さい。
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開催日
2017-03-10(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクとその管理は、およそ過去20年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。
信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の不安定な金利状況や地政学リスクの高まりなど、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。
本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。
信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2016-10-14(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク管理の基礎と実践
講師名
神崎 有吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスク管理は、古く長い歴史がありますが、格付制度や信用リスク計量化(信用VaRモデル)、ストレステスト等の実務は、直近10年~15年の間に、現在の姿が確立された経緯があります。今回の講演では、これらの信用リスクに係るツールの仕組みを基礎から説明する中で、技術的な限界点や留意事項を平易な言葉で説明する予定です。実務家の観点から「なぜ」にこだわりながら、解説を行うことで、参加者には深く理解して頂くことを想定しています。
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開催日
2016-08-18(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
ゼロからはじめる金融機関における信用リスク管理
講師名
尾藤 剛 氏(日本リスク・データ・バンク株式会社 取締役常務執行役員)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
お金の貸し借りで、貸した側にとって一番気になるのは、貸したお金が約束通りに返ってくるかどうか。信用リスクとは、この貸したお金が返ってこない可能性を、客観的・定量的に評価したものです。銀行をはじめとする、お金を貸すことが仕事の金融機関にとってはもとより、それ以外のビジネスにとっても、掛取引や割賦販売など、様々な場面でお金の貸し借りが発生します。現代のあらゆるビジネスにとって、信用リスクの管理は、決して避けて通ることのできない経営テーマの一つと言えます。
本セミナーでは、いまの銀行が取り組んでいる信用リスク管理の手法を念頭に、その基本的な考え方と、具体的な方法、必要となる基礎知識について、全般的に解説します。信用リスク管理業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本的な業務知識を頭に入れておきたい管理者の方などに理解を深めていただけるよう、具体的な事例をなるべく多く交えて説明を進めていきます。
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開催日
2016-06-03(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクとその管理は、およそ過去20 年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の歴史的な低金利水準や中国経済の不安定化など、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。
本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。
信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2014-07-07(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク管理の基礎知識 ~信用格付制度とスコアリングモデル~
講師名
尾藤 剛 氏 (日本リスク・データ・バンク 取締役常務執行役員)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクとは、資金の借り手が当初の約束通りに資金を返済できなくなり、結果的に貸し手が損をする可能性のことです。貸出を本業とする金融機関にとっては、多くの事業リスクのなかでも、特に厳重な管理が必要なリスク分野と言えます。
また、金融機関以外でも、掛取引には必ず信用リスクが伴うほか、たとえば仕入先の倒産によって納期が守れなくなるような事故も、広い意味での信用リスクに含まれます。安心して本業に注力するためには、金融機関に限らず、信用リスクの管理を決しておろそかにできないのではないでしょうか?本セミナーでは、目下の銀行における信用リスク管理業務を念頭に、その概念と目的、および具体的な管理手法としての信用格付制度とスコアリングモデルについて、基礎から解説します。信用リスク管理業務に携わって日が浅い担当者の方や基本的な業務知識を頭に入れておきたい管理者の方などに理解を深めていただけるよう、なるべく平易に、また実務における運用事例を交えて説明を進めていきます。
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開催日
2014-02-17(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク計測モデルの理論と実務、およびストレス局面下での応用≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リーマンショックから5年を経た今日でも、金融機関におけるストレステストの重要性は益々大きくなっています。また最近では、ストレス局面下での信用リスク量の計測についても関心が高まっております。ストレス局面下での数量的インパクトを計測・分析する前提として、そのベースとなる信用リスクパラメータである、PD、LGD、EAD、相関係数についての基本的な理解が不可欠であると考えます。
本講演では、信用リスクパラメータのぞれぞれに関して、過度に理論的な内容への深入りは避けつつも、実務に有用な範囲において、モデル化による推計ロジックを説明いたします。こうした推計ロジックの特徴、ならびに前提条件や限界を併せて理解したうえで、後半では、ストレス局面下でのパラメータ設定やリスク計量化手法、ならびにインパクト計測一般についての実践についてご説明いたします。
信用リスクの新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2013-08-05(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク管理における内部格付制度の検証業務≪基礎編≫
講師名
曽我部 淳 氏(有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスク管理の高度化を進めていく上で、多くの金融機関が内部格付制度の重要性を認識しその適切性を確保しPDCAサイクルを確立させるべく、毎期検証を実施しています。内部格付制度の検証業務については、バーゼルⅡ導入を契機に業界で相応に時間をかけて議論されてきたこともあり、一般的な方法論については広く認知されている一方で、いざ自行の検証業務を考えた場合には、検証内容としての網羅性は確保されているか、高度化という観点からどの様な視点でどの様な検証を行えばよいかという点において、疑問を抱えている金融機関は少なくありません。また、検証作業を行う実務担当者という立場においても、検証方法論について書籍等から学んでも具体的な作業をイメージしづらいことが多々あります。
 本セミナーでは、バーゼル委員会から公表されている資料や業界議論を踏まえた検証の視点や具体的な検証方法について解説します。その際、実際の作業イメージを含む基礎知識を理解して頂くことを目的として、ワークシートを用いて検証内容の具体的な実務についても解説します。従って、上述の問題意識を持たれている方に加え、信用リスク管理業務経験の浅い方や実務担当者として作業イメージを理解したい方も対象とします。
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開催日
2013-06-13(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスクと市場性信用リスク≪ストレステストシリーズ 基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人 トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
最近の急激な国内外の政治・経済環境の変化および法制度等の変更を考慮すると、信用リスクのポートフォリオに対しても、フォワードルッキングでダイナミックなストレステストを実施する重要性がますます高まっています。しかし信用リスクに関するストレステストは、市場リスクの場合に比較すると、外生的なショックの与え方やそのインパクトを計測する手法が必ずしも明らかでなく、また利用可能となるデータへの制約等から、ご担当者を悩ませることが多いのが実情です。本セミナーでは、信用リスク・市場性信用リスクのストレステスト実務に関する具体的な手法や最近の動向、留意点などにフォーカスを当てて解説するとともに、ストレステスト全般に関する概念整理や運用態勢の構築、具体的なシナリオ構築手法などについても解説いたします。
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開催日
2016-09-14(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
内部格付制度の構築とこれからの信用リスク管理
講師名
森内 一朗 氏 (株式会社金融工学研究所 取締役)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクの基礎となる「内部格付制度」は、90年代後半以降国内金融機関で浸透し、金融機関以外の事業法人においても、同様の手法で売掛金などのリミット設定を行う企業が増えてきました。一方、財務諸表などの定量面に重きを置いた「内部格付制度」に過度に依存するようになったことを問題視し、いわゆる「事業性評価」など非財務面を重視する動きがあり、定量面との整合性に苦慮する金融機関もあるように聞いております。
今回のセミナーでは、内部格付制度について、信用格付制度の概要からベースとなる各種スコアリングモデルの解説などを行い、「内部格付制度」の精度維持に必要なモデルの検証の基礎をご紹介し、内部格付制度に関し、金融機関のみならず、一般事業法人のご担当を含め一通りマスターいただけるようご説明したのち、「事業性評価」など非財務項目への対応、さらに信用リスクストレステストの考え方などを示していきます。
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開催日
2016-02-04(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
バーゼル規制の改正動向を踏まえた、信用リスク管理の実務≪実践編≫
講師名
木村 秀吾 氏 (ワシントン州米国公認会計士)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)では、信用リスクの見直しの議論が進展しています。本セミナーでは、リスク管理・内部監査の担当者に焦点を置き、国際合意が固まり近年中の国内施行が予定されるバーゼル委が公表した最終規則文書について、バーゼル2/3(現行の告示)の扱いを復習しつつその変更点を確認し、パラメータや計算ロジックといった業務要件を検討するにあたっての必要事項を実務的な観点から解説することで、皆様の業務の一助とさせて頂くことを主眼としています。
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開催日
2015-12-17(木) 9:30~12:30
セミナータイトル
地方自治体の信用リスク
講師名
尾藤 剛 氏(日本リスク・データ・バンク株式会社 取締役 常務執行役員)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
国内向け貸出市場において、地方債の存在感が高まっています。地方債残高145兆9千億円のうち、約55%を民間資金が占めています(平成25年末)。一方で、借り手である地方自治体の多くは、少子高齢化・人口減少によって、特に都市部よりも地方の団体にて、財政の将来に構造的な不安を抱えています。
こうした将来に鑑みて、金融機関には、地方自治体の「信用リスク」を厳しく評価する審査姿勢があってしかるべきです。ところが、地方自治体向け与信を「無リスク」とする規制のおかげで、これまで多くの金融機関は、地方自治体のリスクを脇に置いてきました。果たしてこうした姿勢は、これからも続けられるものなのでしょうか。
本講では、地方自治体の信用リスク評価について、「国による支援がなければ」という前提で、評価の基準と、財務分析・定量分析による具体的な評価手法を紹介します。後半では、人口動態をもとにする将来シミュレーションを通じて、地方財政の将来像とあるべき姿について考えます。
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開催日
2015-06-26(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関におけるストレステスト≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏 (有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
近年では「蓋然性の高いストレスシナリオを構築し、対応するマクロ経済・金融指標の動向が金融機関に対してどのように、またどの程度のインパクトを与えるのか」を検証する、シナリオ分析に基づくストレステストが主流となっています。本講演では、このようなストレステストを金融機関が実施するのに際して重要となる事項につき、概念整理から具体的な実施方法、さらに金融機関経営やリスク管理における最近の活用事例までを含めて、包括的に解説いたします。前半では、教科書的なストレステストの説明というよりはむしろ、より具体的に現状をどう評価して今後のストレステストを高度化させてゆくことができるのか、といった観点から、ストレステストの態勢整備に関する基本的な考え方を解説いたします。
シナリオ分析のベースとなるストレスシナリオの構築について解説した後、後半では、実際に金融機関においてストレスインパクトを計測してゆく手順と手法について解説いたします。数多くの金融機関での実例を基に、より精緻で現実感の高いストレステストを目指しつつも、目的合理的な観点から効率の良いインパクトの計測方法について解説いたします。
ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。本講演は幅広い業態の金融機関を対象として想定しておりますが、部分的には特定の業態に特徴的な説明となり得ることを予めご了承下さい。
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開催日
2014-10-24(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
バーゼルIII を踏まえたファンド等の信用リスク・アセット算出実務の解説
講師名
曽我部 淳 氏(有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
アベノミクス等の影響により日本経済は緩やかに回復基調が続いている中、本邦金融機関においては、投資信託等(ファンド等)のリスク性資産の保有額を増やす動きが見受けられます。機関投資家としての銀行においてこうした商品を保有する場合、自己資本比率規制(バーゼル規制)上は原則としてファンドの構成資産毎にリスク量を計測する方法(ルックスルー・アプローチ)を用いることが求められています。一方で、規制対応あるいは内部管理上の実務において全ての構成資産を把握できない場合も想定されますが、その場合においても規制上の取扱いを十分に理解した上で対応することが必要となります。また、こうしたファンドの組成側においても、機関投資家に対して組成時の説明だけでなく、組成後も継続して情報提供などを求められるケースがあります。さらに2014年3月末基準から国内基準行に対して新たに導入されたバーゼルIIIの規制要件は、従来のバーゼルIIよりも複雑であり、理解が難しいといった声も聞かれます。こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、金融機関のリスク管理部門のご担当者、金融機関から情報提供が求められるファンド運用会社の運用部門、報告業務部門のご担当者等を対象にファンドや仕組債、証券化商品等の市場性商品・不動産関連商品に係るバーゼル規制上の取扱い(標準的手法)について、ケーススタディを交えながら近時の論点をご説明することにより、皆様の業務の一助とさせていただくことを主眼としております。
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開催日
2014-06-23(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関における信用リスク内部監査の実務≪基礎編≫
講師名
神崎 有吾 氏(あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクの内部監査については、査定を除けば、実に多様なプラクティスが存在しており、標準化がされていないのが実情です。信用リスク管理はデータやノウハウの蓄積に合わせて、休むことなく高度化している一方で、内部監査人は自己資本比率を含むディスクローズ資料の多くに対する責任を負っており、毎年負荷が増しているようです。現在、信用リスクの内部監査については、数字の適切性が生命線ではあるものの、ユーステストやPDCAサイクルの観点から、絶え間ない高度化が求められています。セミナーでは、自社の担当者が自社の内部監査の立ち位置を確認する一方で、何かできるのか、何から手を付けるべきかについて、理解して頂くことを目的としています。
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開催日
2017-03-24(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
基礎から学ぶ自己資本比率規制 最新規制の改正のポイント
講師名
木村 秀吾 氏(ソニー銀行株式会社 総合リスク管理部 シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
バーゼルIIIの残課題に関し、バーゼル銀行監督委員会は、2017年上期を目途に自己資本比率の見直しの議論を最終化する予定です。
自己資本比率規制は、その適用先のすそ野が銀行から信用金庫・信用協同組合までと広く、他の金融機関も取引相手としてその影響を間接的に受けます。また、リスク管理の高度化の観点から、内部格付手法へ移行を検討している銀行は新規制の影響を見極める必要があります。
本セミナーでは、経理・リスク管理・内部監査担当者の初級者を対象として、国際基準と国内基準のリスク・アセット計算/自己資本比率計算の基礎を扱います。後半では、現行規制を抑えた上で、[1]自己資本比率規制のどこが変わるのか、[2]自己資本比率規制の何が変わるのか、に焦点を置き、最新規制の改正点を抑えた上で、銀行実務の観点から指標へのインパクトや業務への影響について解説し、皆様の業務の一助とさせていただくことを主眼としています(市場リスクは除きます。市中協議が最終化されていない場合は、市中協議の内容となります)。
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開催日
2015-03-09(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
バーゼル規制の改正動向を踏まえた、リスク・アセット計測の実務上のポイント
講師名
木村 秀吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 シニアコンサルタント)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2019年のバーゼルIIIの完全実施に向け、バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)では、自己資本比率の分母であるリスク・アセット計測の見直しの議論が進展しています。特に、2014年においては、バーゼル委から、「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法」、「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」及び「銀行の清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課」の最終文書が公表された他、「信用リスクに係る標準的手法の見直し」、「トレーディング勘定の抜本的見直し」、「オペレーショナルリスクに係る標準的手法の見直し」、「資本フロアの改訂」及び「開示要件(第3の柱)の見直し」の市中協議文書も公表されました。
本セミナーでは、リスク管理担当者向けに、バーゼル委による近時の自己資本比率規制枠組みの改革動向、特に信用リスク・アセット計測の実務上のポイントについて解説し、皆様の業務の一助とさせて頂くことを主眼としています。
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開催日
2015-03-09(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
【大阪オンラインLiveセミナー】バーゼル規制の改正動向を踏まえた、リスク・アセット計測の実務上のポイント
講師名
木村 秀吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 シニアコンサルタント)
開催地
大阪市淀川区
ステータス
締め切り
概要
2019年のバーゼルIIIの完全実施に向け、バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)では、自己資本比率の分母であるリスク・アセット計測の見直しの議論が進展しています。特に、2014年においては、バーゼル委から、「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法」、「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」及び「銀行の清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課」の最終文書が公表された他、「信用リスクに係る標準的手法の見直し」、「トレーディング勘定の抜本的見直し」、「オペレーショナルリスクに係る標準的手法の見直し」、「資本フロアの改訂」及び「開示要件(第3の柱)の見直し」の市中協議文書も公表されました。
本セミナーでは、リスク管理担当者向けに、バーゼル委による近時の自己資本比率規制枠組みの改革動向、特に信用リスク・アセット計測の実務上のポイントについて解説し、皆様の業務の一助とさせて頂くことを主眼としています。

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※大阪会場の注意事項
オンラインLiveセミナー開催中に音声及び映像のトラブルが万が一発生した場合は、次の通り対応をさせていただきますのでご了承ください。
(1)映像等が切断した場合、再接続してから講義を再開いたします。
(2)接続が回復できない等、再開が困難な場合はオンラインLiveセミナー不成立として参加費を返金させていただきます。
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開催日
2014-05-30(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
ストレステストの理論と実践≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏 (有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演では、金融機関でのストレステストに関する理論と実践について、包括的に解説いたします。ストレステストは多くの仮定や想定を含んで構成されるという性質を有するため、場合によっては恣意的な実施内容、または現実離れして意味の無い結果となってしまう可能性を含んでいます。
前半では、こうした可能性を排除し、中立的かつ客観的な認識に基づくフォワードルッキングなストレステストを実施するためには、どのような条件や考え方が必要となるのかについて、基本的な考え方から解説いたします。
後半では、金融機関において、実際に主要経営指標を推計してゆく手順と手法について解説いたします。数多くの金融機関での実例を基に、蓄積データや利用可能な情報に関する制約の中で、いかにしてストレスのインパクトから経営指標値を具体的に導出するのかについて解説いたします。
ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2012-12-07(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
自己資本比率規制の基礎 ≪バーゼル規制対応シリーズ 初級者向け≫
講師名
福永 謙介 氏(有限責任 あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
バーゼルⅡの自己資本比率規制の内容は複雑であり、その理解および解釈は容易ではありません。特に、自己資本比率算定基準書の記載が不十分である等、理解および解釈が組織内で十分に共有化・可視化されていない場合、担当者の異動により自己資本比率算定を誤るリスクは高くなると言えます。また、昨年末にはバーゼル2.5、来年3月末からはバーゼルⅢが導入(国際統一基準行)されるなど、規制内容は時間の経過とともに改訂されていく中、算定を誤るリスクは益々高まることが考えられます。本セミナーでは、自己資本比率算定業務を担う新任担当者およびその管理者、あるいは内部監査部門の担当の方を対象に、自己資本比率規制の基礎およびポイントを解説します。
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開催日
2011-08-10(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
リース会社における内部格付制度に基づく信用リスク管理の高度化
講師名
秋場 良太 氏(株式会社浜銀総合研究所 情報戦略コンサルティング部 副主任研究員)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
日本の銀行業界における信用リスク管理は、2007年3月末に新しい自己資本比率規制であるバーゼルⅡが適用されて以来、内部格付制度の定着とともに着実に高度化してきている。一方、リース業界においても信用リスク管理への取り組みは進んできている状況ではあるが、改善の余地はまだ残されていると推察される。さらに、投資家や格付機関、監査法人、関連する金融機関(特に銀行)などからの要望に応えるためにも、リース業界においてもさらなる信用リスク管理の高度化が期待されている。そこで本セミナーでは、銀行業における信用リスク管理をひとつのメルクマールとし、それをリース業界に適応するとどのような管理になるかについて解説する。なお、銀行業に求められている信用リスク管理はリース業界にとってはオーバースペックと思われる要素もあるため、実務対応の可能性に注意しながら、リース業界における信用リスク管理のあるべき姿を考察することとする。

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開催日
2015-09-30(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
預金取扱金融機関における健全性規制(バーゼル規制)の動向
講師名
青木 洋 氏 (プロティビティ合同会社 アソシエイトディレクタ)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
預金取扱金融機関向けの健全性規制は、バーゼル3、新国内基準の施行の後も、国際的な議論を端緒に引き続き規制改訂の動きが見受けられ、予断を許さない状況となっている。既に国際合意が固まり国内施行を見据えた論点から市中協議文書がいまだに発出されていない論点まで含めると論点の数は多岐にわたり、その全体感を掴むことが難しいのが実情である。そこで本講においては、各論点を概説した上で、特に国内の金融機関における影響が大きいと思われる信用リスク、金利リスクに関する論点及び国際合意が固まり国内施行を待つ論点を中心に解説を実施する。また、国際基準行、国内基準行等金融機関の類型に応じた対応項目を説明し、数多くある論点を整理して解説する。
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開催日
2015-07-27(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
バーゼル規制の改正動向を踏まえた、信用リスク管理の実務≪基礎編≫
講師名
木村 秀吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 シニアコンサルタント)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2019年のバーゼルIIIの完全実施に向け、バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)では、信用リスクの見直しの議論が進展しています。
2014年は、バーゼル委から、「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法」及び「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」等の最終文書、並びに「信用リスクに係る標準的手法の見直し」及び「資本フロアの改訂」等の市中協議文書が公表されました。加えて、本年2月には「貸出金に関する健全な信用リスク評価と測定」に関するガイダンスの市中協議文書も公表されています。
本セミナーでは、経理・財務・リスク管理担当者の初級者に焦点を置き、(1)バーゼル規制改革の動向、(2)規制改革の内容を踏まえた信用リスク・アセット計測、及び(3)規制改革の内容を踏まえた会計上の信用リスク測定(予想信用損失会計)(関連するIFRS第9号との関係やIFRS第9号の減損及び日本のIFRSの現状を含む)について基本的な事項を実務的な観点から解説し、皆様の業務の一助とさせて頂くことを主眼としています。
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開催日
2014-10-20(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関の統合的リスク管理≪基礎編≫
講師名
神崎 有吾 氏(あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。

統合的リスク管理が、金融機関に導入され、定着し、10年以上の年月が経過していますが、リーマンショックやバーゼル2/2.5の導入等、大きなインベントの影響下、求められるプラクティスは徐々に変化しています。今回のセミナーでは、銀行業を中心に、金融機関の統合リスク管理に関して、求められる要件やベストプラクティスについて、分かりやすく基礎から説明を行います。統合的リスク管理については、検証が難しい反面、問題点を追及せずに、前期との変動のみに着目した運用を強いられてしまい、認識しなければいけないギャップを十分に把握できないまま、時間だけが経過してしまうことが多いです。セミナーでは、自社の担当者が自社の制度を評価する一方で、限界を認識しつつも、何かできるのか、今、何をすべきかについて、理解して頂くことを目的としています。
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開催日
2014-04-16(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関の統合的リスク管理≪基礎編≫
講師名
神崎 有吾 氏(あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
統合的リスク管理が、金融機関に導入され、定着し、10年以上の年月が経過していますが、リーマンショックやバーゼル2/2.5の導入等、大きなインベントの影響下、求められるプラクティスは徐々に変化しています。今回のセミナーでは、銀行業を中心に、金融機関の統合リスク管理に関して、求められる要件やベストプラクティスについて、分かりやすく基礎から説明を行います。
統合的リスク管理については、検証が難しい反面、問題点を追及せずに、前期との変動のみに着目した運用を強いられてしまい、認識しなければいけないギャップを十分に把握できないまま、時間だけが経過してしまうことが多いです。セミナーでは、自社の担当者が自社の制度を評価する一方で、限界を認識しつつも、何かできるのか、今、何をすべきかについて、理解して頂くことを目的としています。
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開催日
2011-08-04(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
IFRS導入による信用評価モデルへの影響
講師名
坪倉 省一 氏(スタンダード&プアーズ リスクソリューション部 ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
わが国では、2010年3月期に終了する会計年度からIFRS(国際財務報告基準)の任意適用が可能となっている。また、2010年11月に公表された東証アンケート調査では、東証上場会社のおよそ3分の2に相当する会社が、2015年~2016年3月期またはそれ以降に強制適用となることを予想して準備を進めているとある。財務諸表作成会社でこのような準備が進められている一方、財務諸表を利用し企業の信用力を評価する側も対応が求められることとなる。しかしながら、IFRS導入に伴い信用評価方法をどのように対応すべきかを判断するための情報は、相対的に少ないのが現状ではないだろうか。
スタンダード&プアーズ リスクソリューション部では、財務比率等を用いて定量的に事業会社の信用力を評価するグローバルな信用評価モデルを開発している。本セミナーでは、商用モデルの開発を行っている立場から、モデルの利用者、および社内での開発者などを主な対象として、財務定量モデルの構築手順をまず説明し、そのうえで会計基準、会計処理の変更がどのような影響をもたらすかについて説明する。

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開催日
2017-06-14(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関の統合的リスク管理に係る最新実務
講師名
神崎 有吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融部 シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
統合的リスク管理が金融機関に導入され、定着し、10年以上の年月が経過していますが、リーマンショック等、大きなインベントの影響下、求められるプラクティスは徐々に変化しています。特に、最近では、不透明で、変化が読みにくい、経営環境にて、経営計画~収益管理~リスク管理をどのように結びつけるべきかが、大きな話題となっているところです。
今回のセミナーでは、銀行や保険を中心に、金融機関の統合リスク管理に関して、最新の論点を踏まえつつ、求められる要件やベストプラクティスについて、分かりやすく基礎から説明を行います。自社の担当者が自社の制度を評価する一方で、限界を認識しつつも、何ができるのか、今、何をすべきかについて、理解していただくことを目的としています。
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開催日
2016-01-19(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
外国籍公募・私募投資信託に関する法務と実務
講師名
吉井 一浩 弁護士 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本セミナーでは、前半で、外国籍投資信託に関する法務について、代表的な法域であるケイマン諸島及びルクセンブルグにおける外国籍投資信託の構造を説明し、日本における販売(公募・私募)をめぐる法規制を外国投資信託の受益証券や外国投資法人の投資証券の販売に関する法務を中心に解説します。さらに、外国籍私募投信特有の問題点も含め、外国投資信託の設定及び日本における販売に関する基本的な問題を幅広く取り上げます。
後半では、2014年12月1日に施行された投信法改正の内容及び日本証券業協会規則改正の内容について、[1]交付目論見書の記載内容の充実、[2]運用報告書の二段階化への対応、[3]デリバティブ取引等及び信用リスクの管理方法に関する規制といったポイントとなる点を中心に、実務の動きを含めて解説します。
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開催日
2016-11-22(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
マイナス金利下のALMの課題
講師名
大島 一朗 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
マイナス金利の長期化が予想される中、マイナス金利下のALMの試行が始まっております。今後のマイナス金利下のALM/FTPの運営方法について事例をご紹介させていただきます。
また、マイナス金利に伴い外貨調達コストが上昇する中、外貨ALMの見直しの機運が業態や規模を問わず高まっております。特に通貨スワップやのコストについては、今後も上昇することが想定され、外貨B/Sのコントロールが課題となっております。外貨流動性リスクを抑制しつつ、外貨B/Sの収益性を高めていくための方法についてご紹介させていただきます。
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