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セミナー検索結果 : ストレステスト

ストレステストに関するセミナー

開催日
2017-06-30(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関のリスク管理高度化に向けたストレステストの設計と実践
講師名
岡崎 貫治 氏 (有限責任監査法人 トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機は、VaR(Value at Risk)やスコアリング・モデル等の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。こうした問題点を克服するためのものとして、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行うストレステストの重要性が一段と高まっています。また、ストレスシナリオに「例外的ではあるが起こり得る」事象を含めるほか、蓋然性の評価も重要となっています。さらには、リスク・リターン(リスクアペタイト)検討の見える化を図る上でも、ストレステストの有用性が訴えられているところです。
本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク管理ツールとなり得るかを、フォワード・ルッキングなシナリオ分析並びにインパクト計測を踏まえて解説を行います。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と高度化の方向性を考察します。
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開催日
2014-09-11(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
ストレステスト高度化への取り組み≪基礎編≫ ~地域金融機関のビジネスモデルの検討・策定への活用~
講師名
曽我部 淳 氏(有限責任 あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
昨年9月に金融庁から公表された検査・監督方針を踏まえ、銀行において5~10年後を見据えた中長期の経営戦略に係る議論がこれまで以上に注目されています。この数年間で貸出金及び預金ともに増加傾向が見られるものの、将来的な人口減少や都心部への一極集中、或いは高齢化が広く認識されている中、特に地域金融機関においては地元地域の経済発展への貢献やサービス提供を踏まえながらどのようにして収益を確保していくのかのビジネスモデルを策定することが求められていると言えます。この策定するビジネスモデルの説明力を高め、かつ実現可能性の高いものにするためには、検討段階において定量面からの疎明材料を準備することが重要であり、こうした取り組みにおいては従来から実施しているストレステストの枠組みを有効活用しつつ、さらなる高度化に着手していくことが必要となります。本セミナーでは、こうした業界議論や問題意識を踏まえ、実務的な視点からストレステストの高度化に向けた取り組みについて解説致します。本セミナーの対象としては、ストレステストの業務に携わっている新任担当者やその管理者(リスク管理部門)や内部監査部門の方を想定しています。
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開催日
2014-05-30(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
ストレステストの理論と実践≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏 (有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演では、金融機関でのストレステストに関する理論と実践について、包括的に解説いたします。ストレステストは多くの仮定や想定を含んで構成されるという性質を有するため、場合によっては恣意的な実施内容、または現実離れして意味の無い結果となってしまう可能性を含んでいます。
前半では、こうした可能性を排除し、中立的かつ客観的な認識に基づくフォワードルッキングなストレステストを実施するためには、どのような条件や考え方が必要となるのかについて、基本的な考え方から解説いたします。
後半では、金融機関において、実際に主要経営指標を推計してゆく手順と手法について解説いたします。数多くの金融機関での実例を基に、蓄積データや利用可能な情報に関する制約の中で、いかにしてストレスのインパクトから経営指標値を具体的に導出するのかについて解説いたします。
ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2012-12-19(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
ストレスシナリオ構築とマクロストレステスト≪ストレステストシリーズ 初級者向け≫
講師名
岡崎 貫治 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
サブプライム・ショックや欧州ソブリン危機を始めとして、世界経済を取り巻く状況は、引き続き余談を許さない展開が続いています。また、昨今では、大規模な自然災害など、「まさか」の事態も生じており、従来の定量的管理手法では捕捉が困難で、かつ、通常では想定することが難しい事態も、十分に折り込んだリスク管理が求めれられています。こうした状況において、様々なリスクを包括的に取り込むことができるストレステストの重要性は、一段と増していると言えます。本セミナーでは、ストレス事象の捕捉、蓋然性の補強、データ分析、シナリオ構築手順を中心に、リスク管理の担当あるいは内部監査部門の担当の方を対象に、ストレスシナリオ構築の基礎を解説します。
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開催日
2017-02-17(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
中央銀行のバランスシート分析から考える金融機関のストレス時市場変動アクションプラン
講師名
高橋 智明 氏(NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社 プリンシパル)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
日米欧中央銀行のバランスシートは量的金融緩和政策により大規模となっております。この金融政策が変化するとき、民間金融機関の統合リスク管理の場で、市場変動に対するアクションプラン策定、モニタリング、統合的ストレステストを行う際、どのような点に留意する必要があるかについて、リスク管理実務者の視点で、米欧のケースと比較のうえ具体的な事例をもとに解説します。
金融機関のリスク管理部門ストレステスト、アクションプラン担当者向けの内容です。
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開催日
2016-10-14(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク管理の基礎と実践
講師名
神崎 有吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスク管理は、古く長い歴史がありますが、格付制度や信用リスク計量化(信用VaRモデル)、ストレステスト等の実務は、直近10年~15年の間に、現在の姿が確立された経緯があります。今回の講演では、これらの信用リスクに係るツールの仕組みを基礎から説明する中で、技術的な限界点や留意事項を平易な言葉で説明する予定です。実務家の観点から「なぜ」にこだわりながら、解説を行うことで、参加者には深く理解して頂くことを想定しています。
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開催日
2016-08-31(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関リスク管理におけるストレステストの実務と課題
講師名
岡崎 貫治 氏 (有限責任監査法人 トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
サブプライム問題に端を発したグローバル金融危機は、VaR(Value at Risk)やスコアリング・モデルなどを始めとした、特定の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。これを受けて、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行うストレステストの重要性は一段と高まっており、「例外的ではあるが起こり得る」事象に対して、どのように対応すべきかを平時から考えておくことが求められています。グローバル金融危機以降、当局視点では金融システムの安定化を目的として、さらには個別金融機関の健全性を評価するツールの一つとして、ストレステストの高度化が図られてきました。本セミナーでは、金融機関において、どうすればストレステストが有効的なリスク管理ツールとなり得るかを、フォワード・ルッキングなシナリオ分析並びにインパクト計測を踏まえて解説を行います。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と高度化の方向性を考察します。
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開催日
2015-12-11(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
これからのデータ整備とRAF(リスク・アペタイト・フレームワーク)態勢構築
講師名
浜田 陽二 氏 (アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラビジネスユニット シニアエキスパート)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2000年代後半の金融危機を経て、金融機関を取り巻く環境は規制強化の流れの中で、様々なデータ整備やリスク管理高度化が求められてきております。G-SIFIsを中心にリスク管理高度化のためのデータ整備も同様に求められてきておりますが、多大なコストとデータ整備後の利用目的の間にはギャップも生じ始めており、データ整備がなかなか進みにくい弊害も起こっております。本セミナーでは今後の経営高度化に関して、業務計画の策定と遂行に着眼点を置き、RAF構築につなげていくためのデータ整備や社内統制をどうするべきかを説明していきます。
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開催日
2014-02-17(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク計測モデルの理論と実務、およびストレス局面下での応用≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リーマンショックから5年を経た今日でも、金融機関におけるストレステストの重要性は益々大きくなっています。また最近では、ストレス局面下での信用リスク量の計測についても関心が高まっております。ストレス局面下での数量的インパクトを計測・分析する前提として、そのベースとなる信用リスクパラメータである、PD、LGD、EAD、相関係数についての基本的な理解が不可欠であると考えます。
本講演では、信用リスクパラメータのぞれぞれに関して、過度に理論的な内容への深入りは避けつつも、実務に有用な範囲において、モデル化による推計ロジックを説明いたします。こうした推計ロジックの特徴、ならびに前提条件や限界を併せて理解したうえで、後半では、ストレス局面下でのパラメータ設定やリスク計量化手法、ならびにインパクト計測一般についての実践についてご説明いたします。
信用リスクの新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2012-01-17(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
最新金融規制動向とストレステストによるリスク管理実務 ~バーゼルⅢ時代のストレステストは何をすべきか~
講師名
西口 健二 氏(株式会社日本総合研究所 理事)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
リーマンショックから欧州債務問題においてストレステストという言葉を頻繁に耳にする。銀行の耐性を分析して必要な対応を講じるための手法として期待されているからだ。しかしながら、ストレステストは、金融においては10年以上も前から知られていたにもかかわらず、どちらかというと専門部署内の試算という側面が強く、本来のリスク管理において十分に活用されているとは言い難い。そこで本講演では、ストレステストについて、体制の構築と運用の両面から解説して、金融機関経営において何をすることなのか、どうすれば実効性があがるのかを実務的に示すことを目的とする。また、その前提としてバーセルⅢ等の金融規制の最近の動向についても言及する。さらに、緊急時のためのリスク管理として、株式、債券、為替市場や信用リスク等の相関関係の変動に強靭なALMや、BCP(業務継続計画)が機能するかのリスク評価、そして地震のリスクへの経営資源の備えについて紹介する。そして最後に、今後の発展として、マクロ経済と金融との連関を織り込んだストレステストを最新の話題として解説する。本セミナーは、即実務対応できることを狙いとし、金融機関の経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものである。

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開催日
2017-06-14(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関の統合的リスク管理に係る最新実務
講師名
神崎 有吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融部 シニアマネージャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
統合的リスク管理が金融機関に導入され、定着し、10年以上の年月が経過していますが、リーマンショック等、大きなインベントの影響下、求められるプラクティスは徐々に変化しています。特に、最近では、不透明で、変化が読みにくい、経営環境にて、経営計画~収益管理~リスク管理をどのように結びつけるべきかが、大きな話題となっているところです。
今回のセミナーでは、銀行や保険を中心に、金融機関の統合リスク管理に関して、最新の論点を踏まえつつ、求められる要件やベストプラクティスについて、分かりやすく基礎から説明を行います。自社の担当者が自社の制度を評価する一方で、限界を認識しつつも、何ができるのか、今、何をすべきかについて、理解していただくことを目的としています。
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開催日
2016-12-20(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践
講師名
岩井 浩一 氏 (有限責任監査法人 トーマツ リスク管理戦略センター シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
我が国においても、リスクアペタイト・フレーム(RAF)への理解が深まり、RAFの導入を本格的に検討する金融機関が増えています。しかし、RAF導入のための具体的な手順や留意点が十分に理解されているとは言い難い状況にあるほか、既にRAFを導入している金融機関でも、幾つもの課題に直面しており、RAFを経営・事業管理に十分に活かしているとはいえないのが現状です。例えば、「ビジネスモデル(経営戦略)とリスクアペタイト(RA)をどのように関係付けるのか」「戦略レベルのRAをどのように部門に落とし込むのか」「統合(的)リスク管理とRAFをどのように使い分けるのか」「RAFと経営計画のPDCAサイクルをどのようにリンクさせるのか」といった課題が多く聞かれます。本講演では、こうした課題を踏まえたうえで、RAFを円滑に導入し、効果的に運用していくために必要となる具体的な取組みを解説します。まず、目指すべきRAFの姿を明確にし、そのうえで、RAの設定、カスケードダウン、ガバナンス態勢の各項目について、具体的な施策を示します。その際に、金融庁の監督行政の方向感も念頭に置き、本邦金融機関にとって有効な態勢整備を議論します。
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開催日
2016-06-03(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクとその管理は、およそ過去20 年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の1つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の歴史的な低金利水準や中国経済の不安定化など、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。
本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。
信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて1から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
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開催日
2015-10-26(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)の活用に向けたストレステストの実務
講師名
曽我部 淳 氏 (有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
グローバルでの金融危機以降、ストレステストは金融システムの安定化や健全性維持の有力な手段として注目されており、各国監督当局は大手行に対して、ストレステストを活用した厳格な資本運営の実施やリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)と関連付けたリスクガバナンスの構築を要請しています。
国内金融機関においても資本計画、事業戦略及びリスクアペタイト(リスクリミット)等の妥当性評価を行うための手段としてストレステストを位置付ける先が増える一方で、「フォワードルッキング」、「蓋然性」や「多期間シミュレーション」といったキーワードに関連する具体的方法論や実施方法については業界全体として共通認識が形成されているとは言い難く、各金融機関が個別に試行錯誤しながら高度化に向けた取り組みを実施しているといえます。
本セミナーでは、こうした業界議論や問題意識を踏まえ、リスクアペタイト・フレームワークの構築並びに導入(リスクアペタイト・ステートメントの策定を含む)をご検討の方、現在のストレステストの更なる高度化をご検討の方、或いはこうした枠組みに対する検証・監査をご検討されている金融機関の方を対象として、以下の項目について可能な限り実務的な視点から具体的な手法や事例を解説致します。
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開催日
2015-07-29(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関における統合的リスク管理の実務≪実践編≫
講師名
小西 仁 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融機関においては、各リスクカテゴリーに対する管理とともに、統合的リスク管理が実施されています。概念的にはわかりやすい同管理ですが、具体的に実践しようとするとイメージが湧かないという点が多いものと考えられます。それは、各リスクカテゴリーの管理を除いた上でどのような管理が要素としてありうるのかという点が判然としないことがその一因と言えます。そこで、銀行等を中心とした金融機関の実施状況を俯瞰しつつ、どのような管理が求められているのかを考察していきます。
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開催日
2015-02-12(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
最近の動向を踏まえた金融機関のオペレーショナル・リスク管理≪基礎編≫
講師名
佐藤 里帆 氏 (有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
海外金融機関における巨額損失事象の発生、当局による巨額の罰金賦課、サイバー攻撃や風評リスクに伴う損失額の大幅な増加、コンダクトリスクやモデルリスク等の新たなリスク区分の出現など、オペレーショナル・リスクを取り巻く外部環境は近年著しく変化しています。その最近の動向を踏まえたオペレーショナル・リスク管理体制・方法について考察します。
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開催日
2015-02-09(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関におけるリスクアペタイト・フレームワーク構築と運用
講師名
中山 貴司 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演は、近年急速に注目が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)に焦点を当てます。RAFの基礎的な概念やRAFが求められるようになった背景の解説からはじめ、RAFの構築や運用の際に検討すべき課題及びそれらに対する取り組みといった実務的な内容までカバーいたします。
前半部分は、RAFの難しさの原因にもなっている概念整理を中心に行います。既存のリスク管理態勢と何が変わるのか、なぜ変える必要があるのかといった問いに対する回答を検討します。後半部分は、RAFを構築するために必要なツール(ストレステストを含む)や体制を述べ、構築に必要な手順やその課題等を解説します。特に、難易度の高いRAFにおける事業計画の策定については、詳細な議論を行います。また、RAFの構築・運用とは切り離せないリスクガバナンスやリスク文化、経営情報システム等の紹介も行い、RAFとの関係を解説します。
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開催日
2014-12-16(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関におけるストレステスト≪基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演では、金融機関でのストレステストについて、概念整理から具体的な計算方法、さらに金融機関経営やリスク管理における位置付けまでを含めて、包括的に解説いたします。本講演は、理想的なストレステストの在り方についての認識を深めると共に、自金融機関の現状における課題と今後の方向性を考えるための機会として活用頂くことを目的としています。前半では、教科書的なストレステストの説明よりは、具体的に現状をどう評価して今後のストレステストを高度化させてゆくことができるのか、といった観点から、ストレステストの態勢整備に関する基本的な考え方を解説いたします。シナリオ分析のベースとなるストレスシナリオの構築について解説した後、後半では、実際に金融機関においてストレスインパクトを計測してゆく手順と手法について解説いたします。数多くの金融機関での実例を基に、より精緻で現実感の高いストレステストを目指しつつも、目的合理的な観点から効率の良いインパクトの計測方法について解説いたします。ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。本講演は幅広い業態の金融機関を対象として想定しておりますが、部分的には特定の業態に特徴的な説明となり得ることを予めご了承下さい。
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開催日
2013-12-03(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫
講師名
田邉 政之 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
VaRは、デリバティブ取引・トレーディング取引を定量的に把握する目的で開発されたものである。しかし、今日では、バンキング勘定(ALM)、信用リスク、オペレーショナルリスクの計量化に応用されており、内部管理の最も重要なツールの1つとして用いられている。また、銀行・証券会社に対する資本規制においても利用されており、欧州ソルベンシーIIにおいては、保険会社に対するソルベンシー規制での利用も検討されている。
 一方で、VaRは、その計測モデルに内在する弱点・制約のため、リスクを適切に捉えられない場合があることが指摘されており、実際、予期せぬ大型損失を計上した金融機関は少なくない。そのため、VaRの弱点・制約を理解したうえで、センシティビティー等に対するリミット管理やストレステスト等を多面的に用いてリスク管理を行うことが必要となる。
 本セミナーは、市場リスクの計測手法と管理手法に関する基本知識を体系的に習得することを主目的としているが、規制動向や関連トピックス等にも触れることにより、時系列的理解や最新の話題の習得もできるようにしている。したがって、リスク管理部門や内部監査部門に所属する担当者が、本セミナーの主たる対象であるが、知識を再確認したい役席者や企画部門やシステム部門などに所属している役席者・担当者にも参考になるものと考えている。
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開催日
2013-06-13(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
信用リスクと市場性信用リスク≪ストレステストシリーズ 基礎編≫
講師名
佐藤 隆行 氏(有限責任監査法人 トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
最近の急激な国内外の政治・経済環境の変化および法制度等の変更を考慮すると、信用リスクのポートフォリオに対しても、フォワードルッキングでダイナミックなストレステストを実施する重要性がますます高まっています。しかし信用リスクに関するストレステストは、市場リスクの場合に比較すると、外生的なショックの与え方やそのインパクトを計測する手法が必ずしも明らかでなく、また利用可能となるデータへの制約等から、ご担当者を悩ませることが多いのが実情です。本セミナーでは、信用リスク・市場性信用リスクのストレステスト実務に関する具体的な手法や最近の動向、留意点などにフォーカスを当てて解説するとともに、ストレステスト全般に関する概念整理や運用態勢の構築、具体的なシナリオ構築手法などについても解説いたします。
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開催日
2013-02-27(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
市場リスクと市場流動性リスク≪ストレステストシリーズ 基礎編≫
講師名
岡崎 貫治 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
欧州ソブリン危機は一旦落ち着きを取り戻しつつありますが、新興国経済の成長率鈍化、自然災害の発生など、世界経済を取り巻く状況は、引き続き不確実性が高い状況にあります。こうした状況下、「例外的ではあるが起こり得る」(exceptional but plausible)事態に対して、如何に対処すべきかを、平常時から考えておく必要性は益々高まっています。すなわち、様々なリスクを包括的に取り込むことができるストレステストの重要性が、一段と増していると言えます。ストレステストは、VaR等の従来の定量的管理手法では捕捉が困難で、かつ、通常では想定することが難しい事態も考慮して、自社に与える影響を、様々な角度から分析することを可能とします。本セミナーでは、主に、リスク管理、あるいは内部監査をご担当の方を対象に、市場リスクと流動性リスクに関するストレステストの基礎を、定量・定性的なインパクト計測を含めて解説します。
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開催日
2012-10-05(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関リスク管理におけるストレステストを巡る最新実務動向
講師名
岡崎 貫治 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
サブプライム問題に端を発した世界的金融危機は、Value at Risk (VaR)やスコアリング・モデルなどを始めとした、特定の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。こうした問題点を克服する手段として、国際的な潮流として、様々なストレス事象を包括的に取り込んだ、フォワードルッキングなストレステストの重要性が増しています。金融危機以降、当局視点では金融システムの安定化を目的として、さらに個別金融機関においては経営管理におけるツールの一つとして、ストレステスト高度化が図られてきました。本セミナーでは、現在、金融機関で取り組まれているストレステストの現状を把握し、金融危機を踏まえて今後どのようにストレステストの高度化を図るべきなのかを、実施手法の整理とともに考察します。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と今後の対応を説明します。
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開催日
2016-09-14(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
内部格付制度の構築とこれからの信用リスク管理
講師名
森内 一朗 氏 (株式会社金融工学研究所 取締役)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
信用リスクの基礎となる「内部格付制度」は、90年代後半以降国内金融機関で浸透し、金融機関以外の事業法人においても、同様の手法で売掛金などのリミット設定を行う企業が増えてきました。一方、財務諸表などの定量面に重きを置いた「内部格付制度」に過度に依存するようになったことを問題視し、いわゆる「事業性評価」など非財務面を重視する動きがあり、定量面との整合性に苦慮する金融機関もあるように聞いております。
今回のセミナーでは、内部格付制度について、信用格付制度の概要からベースとなる各種スコアリングモデルの解説などを行い、「内部格付制度」の精度維持に必要なモデルの検証の基礎をご紹介し、内部格付制度に関し、金融機関のみならず、一般事業法人のご担当を含め一通りマスターいただけるようご説明したのち、「事業性評価」など非財務項目への対応、さらに信用リスクストレステストの考え方などを示していきます。
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開催日
2016-02-24(水) 9:30~12:30
セミナータイトル
オペレーショナル・リスク管理に係る最近の動向≪基礎編≫
講師名
佐藤 里帆 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融機関においては、近年、業務のIT化やクロスボーダー化に伴い、サイバー攻撃対応リスク、アンチ・マネーロンダリング・リスク、外部委託リスクなどが大きく増加し、コンダクトリスクやモデルリスク、リスク・アペタイト、リスク文化、リスクデータなどの新たなリスクや規制体系も台頭しています。また、規制上のリスク計測手法も見直されています。これらの動向が従来のオペレーショナル・リスク管理体制に及ぼす影響とその対応を考察します。
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開催日
2015-03-24(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関におけるリバース・ストレステストの実施と再建破綻処理計画の策定
講師名
中山 貴司 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演では、リバース・ストレステストの実施方法を中心に、再建破綻処理計画(RRP)の策定プロセスの解説を行います。RRPは、金融システムの安定化を目指す金融規制当局によって近年注目されている手法であり、リバース・ストレステストはRRP策定の際の重要なツールとなっています。実効的なRRPの策定は、規制対応のみならず、有事の際に質の高い経営上の意思決定を行い、組織が一丸となってこれに対応するための有効なアプローチと考えられます。
前半で、金融規制当局がなぜRRPの策定を義務付けるようになったのか簡単な解説を行い、RRPに求められる要素を整理したうえで、実効的な再建計画を策定するプロセスを紹介します。後半では、従来型のストレステストとリバース・ストレステストの相違点や共通点を整理したうえで、RRP作成のために有効なリバース・ストレステストの実施方法を議論します。
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開催日
2014-12-04(木) 13:30~16:30
セミナータイトル
平成26事務年度金融モニタリング基本方針の分析に基づく経営管理・内部監査の対応策
講師名
青木 茂幸 氏(東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
先般、金融庁は平成26事務年度「金融モニタリング基本方針」を公表しました。これは、昨年度までの年度監督方針、検査基本方針を統合した初の方針です。そこで、本セミナーでは、本方針の構成、内容の比較分析に基づき、当局の問題意識、構成、重点施策、真の意図を探りつつ、経営、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等の各視点から、重要な着眼点と有効かつ実践的な対応策について解説いたします。
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開催日
2017-03-16(木) 9:30~12:30
セミナータイトル
金融機関によるリスクアペタイト・フレームワークの実践
講師名
岩井 浩一 氏(有限責任監査法人 トーマツ リスク管理戦略センター シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
我が国においても、リスクアペタイト・フレーム(RAF)への理解が深まり、RAFの導入を本格的に検討する金融機関が増えています。しかし、RAF導入のための具体的な手順や留意点が十分に理解されているとは言い難い状況にあるほか、既にRAFを導入している金融機関でも、幾つもの課題に直面しており、RAFを経営・事業管理に十分に活かしているとはいえないのが現状です。例えば、「ビジネスモデル(経営戦略)とリスクアペタイト(RA)をどのように関係付けるのか」「戦略レベルのRAをどのように部門に落とし込むのか」「統合(的)リスク管理とRAF をどのように使い分けるのか」「RAFと経営計画のPDCAサイクルをどのようにリンクさせるのか」といった課題が多く聞かれます。本講演では、こうした課題を踏まえたうえで、RAFを円滑に導入し、効果的に運用していくために必要となる具体的な取組みを解説します。まず、目指すべきRAF の姿を明確にし、そのうえで、RAの設定、カスケードダウン、ガバナンス態勢の各項目について、具体的な施策を示します。その際に、金融庁の監督行政の方向感も念頭に置き、本邦金融機関にとって有効な態勢整備を議論します。
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開催日
2015-11-16(月) 9:30~12:30
セミナータイトル
金融機関におけるリスクアペタイト・フレームワークの構築・運用と事例研究
講師名
岩井 浩一 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演は、近年急速に注目が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)に焦点を当てます。RAFの構築・運用が金融機関の喫緊の課題になりつつある状況を踏まえ、RAFの概念整理にとどまらず、実際にRAF を構築していくうえで解決すべき実務的な課題も解説します。前半部分は、RAFを巡る最新の規制・監督動向を解説すると共に、RAFの基礎概念を整理します。その際に、RAFが対象とするリスク領域がコンダクトリスクや戦略リスクにまで拡大している点を詳細に解説します。後半部分は、実効的なRAFに不可欠となるガバナンス体制や各種の運用ツール(ストレステストを含む)を述べ、RAFの構築手順やその課題等を解説します。ガバナンス体制に関しては、取締役会や上級管理職等の責務と牽制関係のあり方を、運用ツールについては、リスクアペタイト文書(RAS)やストレステストの活用方法を詳しく解説します。RAFを活用した具体的な事例を紹介し、RAFを活かした経営管理のメリットについても理解を深めて頂きます。
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