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【リスク管理実務入門】Excel演習と図解で学ぶデリバティブの基礎
セミナーID:45179
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◆ ステータス
お申し込み可
◆ 開催日時
2019-04-26(金) 13:30~16:30
◆ 概要
デリバティブ(金融派生取引)は、新しく学ぶ人達にとってハードルの高い分野であるとされています。その大きな理由として、高度な数学知識が要求されることが挙げられます。
たしかに、デリバティブ価格の形成メカニズムを理解するには、ある程度の数学は必要です。しかし、デリバティブに関連する業務の多くは必ずしも数学の知識を必要としません。重要なポイントは、デリバティブの考え方をマスターすることです。本セミナーでは実際にEXCELを利用しながら、デリバティブの基礎演習をしたいと考えます。
現在、デリバティブ市場は大変革の時期にあります。その発端は、2007年8月のパリバ・ショックでした。この日から、従来のデリバティブ理論がうまく機能しなくなりました。しかしながら、デリバティブの基本的な考え方は変わっていません。
デリバティブの特徴は、裁定(アービトラージ)という考え方に基づいて、不確実性を確実性に変化させます。ここでキーとなるのはキャッシュフローの合成による金融取引の複製というアイデアです。デリバティブのもうひとつの特徴は、資産と負債が同時に取引されることです。債券運用では私たちの関心は資産サイドにしかありません。同様に調達された資金は負債側に計上されます。ところがデリバティブ取引はかならず資産と負債の両サイドを包含しています。
本セミナーでは、具体的にEXCELを利用しながら、デリバティブ思考の際立った特徴であるキャッシュフローの合成そして資産・負債の一体化を体得していただきたいと考えています。
◆ 講師
藤崎 達哉 氏(リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社 (RPテック) デリバティブ担当取締役)
慶應義塾大学にて現代科学哲学および科学史を専攻 1987年よりOTCデリバティブ市場で仲介並びにプライシング・ツール開発業務を担当 98年以降金融情報通信社、コンサルティングファーム等で国際市場情報ビジネスに関する戦略立案およびデリバティブ・仕組債評価のコンサルティングに従事 2009年1月より現職 01年4月から05年3月まで非常勤講師として日本大学大学院グローバルビジネス研究科において「金融デリバティブ」講座を担当
著書「超越論的金融哲学論考」ISコム、「金利デリバティブ大全」メイタン情報、「EXCEL で学ぶ市場の数学」RPテック、「Excelで学ぶデリバティブとブラック・ショールズ」オーム社、「図解入門ビジネス最新デリバティブの基本とカラクリがよ~くわかる本」秀和システム、共訳書 P.フサロ「エネルギーデリバティブの世界」東洋経済新報社等 その他講演・セミナー・寄稿多数
◆ 会場
カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
http://www.seminar-info.jp/entry/pages/access2
◆ タイムスケジュール
13:30開始(前半)
14:50休憩
15:00開始(後半)
16:20質疑応答
16:30終了
◆ 詳細
1.スワップ取引の意義
(1)レポ取引について~市場メカニズムの要諦
(2)フォワード価格の一般化
(3)金利スワップと金利先物の関係

2.オプション取引入門
(1)オプション取引がフォワード取引と異なるポイント
(2)シュレディンガーの猫の解決~不確実はキャッシュフローの合成
 (a)量子力学の難問
 (b)サミュエルソンの悩み
 (c)ブラック・ショールズ・マートンによる解決
(3)なぜブラック・ショールズ・モデルが実務で有効なのか?
 (a)実証主義からの決別
 (b)金利オプション評価の留意点
 (c)マイナス金利への対応

3.デリバティブ市場の将来
(1)パリバ・ショックで何が変わったのか?
(2)マイナス金利政策が与えた影響
 (a)異次元の金融政策
 (b)貨幣数量説の復活
 (c)金利デリバティブ市場の対応
(3)デリバティブ市場のインフラ革命とLIBOR問題
 (a)コンセンサス・レートとは何か?
 (b)市場インフラの急激的な発展
 (c)フィンテックの意味

4.質疑応答
※ 録音、ビデオ・写真撮影のご使用等はご遠慮ください。
※ 当日の内容は上記と一部変更になる場合がございます。
※ PC(Windows限定)をご持参ください。
※ 開催当日までにMicrosoft Excel(バージョン:Excel 2010以降)のインストールをお願いいたします。(すでにお持ちの方は不要です。)
※ 本セミナーのキャンセル期限は 4/25 (木)の 12時です。(資料の一部を送付するため。)
※ 開催前日に事務局より当日使用する演習用データをメールでお送りいたします。PCに保存の上ご持参ください。
※ Wi-Fi環境をご用意いたしますので、接続可能なPCをご持参ください。
◆ 定員
55
◆ 対象・参加条件
なし
◆ お申込期限
2019年4月25日(木)
◆ 注意事項
※受付は30分前より開始いたします。
※セミナー主催者からの受講票・請求書の発送をもってお申込み受付完了のご連絡とさせていただきます。
※料金の中には資料代・消費税が含まれております。
※欠席・遅刻の場合は必ずご連絡をお願いいたします。代理出席は受付いたします。
※お申込み後のキャンセルは、開催日1営業日前の12時まで承ります。
それ以降のキャンセルや当日の無断欠席は受講料を全額ご請求いたします。
※お申込み時点で定員に達している、講師とご同業にあたる等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
※募集状況によりセミナー開催が中止となる場合がございます。予めご了承ください。
◆ 主催者情報
主催者 株式会社セミナーインフォ
事業概要 おもに金融業界を対象とした年間200回の最新情報セミナーの実施
住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
電話番号 03-3239-6544
◆ 受講料
受講費(税込) 35,300
受講費支払い方法 その他
お申込期限 2019年4月25日(木)
お支払い方法について セミナー主催者から請求書を送付いたします。
※領収書発行可能です。
◆ 関連セミナー
カテゴリー 金融TOPICS、実務
関連キーワード デリバティブ  金融派生取引  Excel演習  スワップ取引  ブラック・ショールズ・モデル  コンセンサス・レート

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