金融セミナーの検索なら、金融セミナーのポータルサイト「セミナーサーチ」|コトラ

金融セミナー情報サイト セミナーサーチ

金融セミナー詳細情報

リスク管理ワークショップ|保険負債経済価値評価とALM【全2回】
セミナーID:44797
締め切り
◆ ステータス
締め切り
◆ 開催日時
2018-06-13(水) 10:30~16:00 締め切り
◆ 開催日時2
2018-06-20(水) 10:30~16:00 締め切り
◆ 概要
関連写真保険負債を経済価値ベースで評価するという流れについては、昨今の国際的規制および実務でも主流になりつつあり、関心の高い分野となっています。 また、保険会社のERMの高度化の観点からも極めて重要な要素といえます。
ただし、概念的に経済価値のコンセプトを理解できても、実際に保険負債をどのように経済価値評価するべきなのか、さらには保険負債の経済価値評価を活用したリスク管理・ALMはどのように考えるべきか、 特に昨今のマイナス金利環境下において有用なのか、といった観点について、具体的な計算事例を用いて体系立てて理解する機会はあまり多くないのが現状ではないでしょうか。
弊社では、保険負債経済価値評価に詳しいキャピタスコンサルティングの森本祐司氏にお願いして、EXCELを活用して演習を交えながら学ぶというワークショップを実施しておりましたが、 今年度は、2回シリーズで保険負債評価の計算の考え方について、現在推計、リスクマージン、オプション評価のすべてを網羅するワークショップを企画いたしました。 本ワークショップでもEXCELを活用した演習を行い、概念のみならず、計算の前提や具体的な計算ステップを理解することが可能となっております。 オプション・保証については、1ファクターハル・ホワイトモデルをベースにしたモンテカルロ・シミュレーションによる計算実装のイメージがつかめるような演習内容となっています。
◆ 講師
講師写真森本 祐司(キャピタスコンサルティング株式会社 代表取締役 / 東京海上日動あんしん生命保険 取締役)
東京海上火災保険にて資産配分、ALM、リスク管理等の業務に従事。1998年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う。 その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立。保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事。
東京大学大学院経済学研究科非常勤講師
東京工業大学理学院数学系数学コース非常勤講師
日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員
日本保険・年金リスク学会(JARIP)理事
東京リスクマネジャー懇談会共同代表

主な著書に、『ゼロかわかる金融リスク管理』(共著、金融財政事情研究会、2014)、『【全体最適】の保険ALM』(共著、金融財政事情研究会、2011)、『金融リスクマネジメントバイブル』(共著、金融財政事情研究会、2011)などがある。
◆ 会場
シグマインベストメントスクール 東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
https://www.sigmabase.co.jp/company/access.html
◆ タイムスケジュール
10:00 開場
10:30 開始
(昼休憩 1時間)
16:00 終了
※終了後、質疑応答あり
◆ 詳細
【講義資料】
カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント資料とEXCEL資料を当日配布します。
使用したEXCELはUSBメモリーでお持ち帰りいただけます。

【カリキュラム】
第1回(6/13開催)
経済価値の基礎と保険負債経済価値評価(除くオプション・保証)

1.経済価値ベースの基礎
(1)経済価値とは何か
(2)経済価値で考えることの有用性
(3)経済価値と会計価値について
(4)ERMと経済価値について
2.伝統的保険負債評価
(1)伝統的保険数理の考え方
(2)純保険料・責任準備金の計算
3.金利について
(1)市場金利評価
(2)インプライド・フォワード・レートについて
(3)UFRとは何か
(4)イールドカーブ調整とは何か
4.保険負債の経済価値評価1:期待現在価値(除くオプション・保証)
(1)保険負債期待現在価値による保険料と責任準備金
(2)保険負債に内在するフォワード性について
5.保険負債の経済価値評価2:リスクマージン
(1)リスクマージンとは何か
(2)保険料算出原理について
(3)資本コスト法について
(4)資本コスト法の計算事例

第2回(6/20開催)
保険負債経済価値評価-オプション・保証

1.オプション・保証の基礎
(1)保険負債に内在するオプション・保証とは
(2)オプション評価の基本的な考え方
2.1ファクター・ハル・ホワイト・モデルによる計測
(1)モンテカルロ・シミュレーションの概念
(2)ハル・ホワイトモデルとは
(3)ハル・ホワイトによるモンテカルロのイメージ
(4)解約オプションに関する計算演習
3.実務上のオプション評価の留意点
(1)カリブレーション
(2)実際のシミュレーション
4.エンベディッド・バリューと経済価値評価
(1)エンベディッド・バリューとは
(2)経済価値評価との整合性について
5.全体のまとめ・質疑応答

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◆ 定員
20
◆ 対象・参加条件
保険会社、共済、アセットマネジメント、シンクタンクなどで財務、経営企画、リスク管理・ALM、アクチュアリー、数理、商品開発、運用業務等に携わる方/システム会社、事業会社などで金融・財務・保険業務等に携わる方/監査法人、コンサルティング会社、シンクタンクなどでリスク管理、フィナンシャルサービス業務、監査等に携わる方など
◆ お申込期限
2018年 6月12日(火)
◆ 注意事項
シグマベイスキャピタル(株)は、5月中旬に事務所移転いたします。
本セミナーは、新会場での開催となります。

【現住所】
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8
茅場町第2平和ビル 3階
TEL : 03-3665-8191(代表)  FAX : 03-3665-8192

【新住所】
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
◆ 主催者情報
主催者 シグマベイスキャピタル株式会社
事業概要 シグマインベストメントスクール事業
シグマ個人投資家スクール事業
投資助言・代理業
出版事業
シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。
金融機関・公官庁を中心に数多くの受託研修を請け負っている他、年50回以上のセミナーを開催しています。
住所 〒103 0025 東京都東京都中央区日本橋茅場町2-9-8茅場町第2平和ビル3F
電話番号 03-3665-8193
◆ 受講料
受講費(税込) 75,600
受講費支払い方法 銀行振込(企業様ページに登録済み)
お申込期限 2018年 6月12日(火)
お支払い方法について 1.銀行振込:お申込完了後にお送りいたしますメールにある口座にお振込ください。
※領収書発行可能です。
◆ 関連セミナー
カテゴリー 法務・リスク管理
関連キーワード 保険ALM  ERM  リスク管理  現在推計  リスクマージン  オプション評価

締め切り
▲ページトップへ