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【クオンツ】ワークショップ  <現役クオンツが教える! 実践・Python金融工学3日間>with BTMU デリバティブ/クオンツ
セミナーID:44411
締め切り
◆ ステータス
締め切り
◆ 開催日時
2017-09-04(月) 9:30~16:30  締め切り
◆ 開催日時2
2017-09-08(金) 9:30~16:30  締め切り
◆ 開催日時3
2017-09-29(金) 9:30~16:30  締め切り
◆ 概要
Pythonはクオンツ分野でも最も注目されているプログラミング言語です。 オブジェクト指向言語で、豊富な機能を備えている一方で、非常に使いやすく、 無料で入手できる、ポータブルであるといった特徴も備えています。 科学技術計算、統計解析、機械学習などに有益なモジュール (numpy, scipy,scikit-learn, statsmodels等)も充実しており、 クオンツ分野の解析、情報処理、計算にも広く使われています。
 金融機関、投資銀行、保険会社、IT会社、監査法人等勤務の方を対象とし、デリバティブ取引、クオンツの基礎から はじめて実践応用までを確実に学びたい人に向けて、 独力ではなかなか理解する事が難しい”理論と実務の結びつき”を分かり易く説明します。

本ワークショップでは、デリバティブ価格理論の基礎を学んだ後、Black-Scholesモデルを始めとした複数のモデルで典型的なデリバティブの価格評価ができるようになることを目指します。ここで用いるモデルの1つは、2016年1月に日本銀行が導入したマイナス金利に対応したものであり、昨今の情勢を踏まえた銀行の取り組みを合わせて紹介します。
◆ 講師
町田 暢之(株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ(新商品開発、システム開発))
2010年立命館大学卒業、2012年同大学院理工学研究科基礎理工学専攻数理科学コース修士課程修了

同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。
入行以来、デリバティブトレーダーのサポート業務として、デリバティブ新商品開発、リスク分析、及びシステム開発に従事。
直近は、デリバティブシステムの海外展開を担当。
高須 翔(株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ)
2012年東京大学経済学部卒業、2014年同大学大学院数理科学研究科修士課程修了。
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブのモデル開発業務に従事。
現在、金利系・為替系デリバティブのモデル開発業務を担当。
関 友宇 (株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・デスク・クオンツ )
2012年京都大学卒業、2014年同大学院理学研究科物理学修士課程修了
同年株式会社三菱東京UFJ銀行入行。一貫してデリバティブ・トレーディングデスクの分析サポート業務に従事。
現在為替モデル及びフロントツール高度化を担当。
◆ 会場
シグマベイスキャピタル株式会社 教室 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
◆ タイムスケジュール
各日9:30~16:30
上記「詳しい内容」を参照ください。
◆ 詳細
第1回 イールドカーブロジックの実装とマルチカーブを用いたプライシング(6時間)
1. イールドカーブとは
(1)金利スワップについて
(2)LIBORディスカウントについて
2. シングルカーブの実装
スワップ等からキャリブレーションされたイールドカーブを用いた、伝統的ファイナンス理論における価格付けを学習します。
(1)LIBORディスカウントによるカーブ構築
(2)金利スワップのプライシング
3. マルチカーブとOISディスカウント
現在の標準であるマルチカーブについて基本となる考え方を俯瞰することを目標とします。
(1)マルチカーブの必要性
(2)OISディスカウントの概要・必要性


第2回 スマイルモデル(SABR、ShiftedSABR)実装とマイナス金利対応モデル(6時間)
1. 金利オプションマーケットと価格付け
(1)金利オプション(キャップ、スワップション)の商品性
(2)金利オプションのマーケット
(3)金利オプションの価格理論
2. オプション解析式実装、マイナス金利対応
(1)フォワードスワップのプライシング
(2)Black式の実装
(3)マイナス金利モデル(shifted Black, Normal式の実装)
3. スマイルモデル(SABR、Shifted SABR)実装
(1)インプライドボラティリティ計算関数実装
(2)SABRモデル実装、shifted SABRモデル実装
(3)ボラティリティスマイルへのキャリブレーション


第3回 LIBOR marketモデルのcalibrationとMC法によるエキゾチックデリバティブ評価(6時間)
1. 期間構造モデル入門
(1)期間構造モデルの必要性
(2)LIBOR marketモデルの概要
(3)Hull-Whiteモデルの概要
2. LIBOR marketモデルのcapへのcalibration
(1)LIBOR marketモデルでのcapのプレミアム
(2)caplet vol分解とは
(3)capへのcalibrationの実装
3. Monte Carloシミュレーションの実装とエキゾチックデリバティブの評価
(1)Monte Carloシミュレーションの概要
(2)Monte Carloシミュレーションの実装
(3)バリア型オプションのプライシング

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◆ 定員
25
◆ 対象・参加条件
Python金融工学の知識を習得したい方
◆ お申込期限
各日、3営業日前まで
◆ 注意事項
1日のみの申し込みは75,600 円(税込)となります。

講義資料

・カリキュラム内容をカバーした講義資料をワークショップ当日に全員に配布します。
・PythonデータセットはUSBメモリ等に格納してお持ち帰りいただけます。
◆ 主催者情報
主催者 シグマベイスキャピタル株式会社
事業概要 シグマインベストメントスクール事業
シグマ個人投資家スクール事業
投資助言・代理業
出版事業
シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。
金融機関・公官庁を中心に数多くの受託研修を請け負っている他、年50回以上のセミナーを開催しています。
住所 〒103 0025 東京都東京都中央区日本橋茅場町2-9-8茅場町第2平和ビル3F
電話番号 03-3665-8193
◆ 受講料
受講費(税込) 135,000 円(税込)
受講費支払い方法 銀行振込(企業様ページに登録済み)
お申込期限 各日、3営業日前まで
お支払い方法について 1.銀行振込:お申込完了後にお送りいたしますメールにある口座にお振込ください。
※領収書発行可能です。
◆ 関連セミナー
カテゴリー 金融TOPICS、実務
関連キーワード ワークショップ  Python       

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