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信用リスク管理の基礎と実践
セミナーID:43810
締め切り
◆ ステータス
締め切り
◆ 開催日時
2016-10-14(金) 13:30~16:30 締め切り
◆ 概要
信用リスク管理は、古く長い歴史がありますが、格付制度や信用リスク計量化(信用VaRモデル)、ストレステスト等の実務は、直近10年~15年の間に、現在の姿が確立された経緯があります。今回の講演では、これらの信用リスクに係るツールの仕組みを基礎から説明する中で、技術的な限界点や留意事項を平易な言葉で説明する予定です。実務家の観点から「なぜ」にこだわりながら、解説を行うことで、参加者には深く理解して頂くことを想定しています。
◆ 講師
神崎 有吾 氏(新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 シニアマネージャー)
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 統合的リスク管理(ERM)や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事 2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室に出向し、バーゼルⅡ(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供 著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載) 早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師(リスク管理論を担当)
◆ 会場
カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) 〒102-0074東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
http://www.seminar-info.jp/entry/pages/access2
◆ タイムスケジュール
13:30開始(前半)
14:50休憩
15:00開始(後半)
16:20質疑応答
16:30終了
◆ 詳細
1.格付制度・モデル
(1)格付付与のプロセス
(2)格付モデルの類型と特徴
(3)格付制度・モデルの検証

2.プール管理(リテール債権の管理手法)
(1)プール管理の考え方
(2)リテール債権のリスク評価
(3)リテール債権の審査モデル

3.パラメータ(デフォルト率、回収率)
(1)プール管理の方法(リテール債権)
(2)デフォルト率の計算方法
(3)回収率の計算方法と予想モデル
(4)プライシングの実務

4.信用リスク計量化(信用VaRモデル)
(1)信用リスク計量化の考え方
(2)信用リスク計量化モデルの利用

5.ストレステスト
(1)ストレステストの種類と類型
(2)信用リスクのマクロストレステスト

6.コーポレート以外の信用リスク管理
(1)アセットファイナンス(不動産やプロファイ)
(2)証券化商品

7.質疑応答※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
◆ 定員
40
◆ 対象・参加条件
なし
◆ お申込期限
2016年10月14日(金)
◆ 注意事項
後日セミナー主催者より請求書を送付させていただきます。料金の中にはテキスト代が含まれております。
◆ 主催者情報
主催者 株式会社セミナーインフォ
事業概要 おもに金融業界を対象とした年間200回の最新情報セミナーの実施
住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
電話番号 03-3239-6544
◆ 受講料
受講費(税込) 35,830
受講費支払い方法 その他
お申込期限 2016年10月14日(金)
お支払い方法について セミナー主催者から請求書を送付いたします。
※領収書発行可能です。
◆ 関連セミナー
カテゴリー 金融TOPICS、実務
関連キーワード 信用リスク  ストレステスト  VaRモデル  格付制度  金融技術コース  法務・規制・リスク管理

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