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市場リスクと市場流動性リスク≪ストレステストシリーズ 基礎編≫
セミナーID:37843
締め切り
◆ ステータス
締め切り
◆ 開催日時
2013-02-27(水) 13:30~16:30 締め切り
◆ 概要
欧州ソブリン危機は一旦落ち着きを取り戻しつつありますが、新興国経済の成長率鈍化、自然災害の発生など、世界経済を取り巻く状況は、引き続き不確実性が高い状況にあります。こうした状況下、「例外的ではあるが起こり得る」(exceptional but plausible)事態に対して、如何に対処すべきかを、平常時から考えておく必要性は益々高まっています。すなわち、様々なリスクを包括的に取り込むことができるストレステストの重要性が、一段と増していると言えます。ストレステストは、VaR等の従来の定量的管理手法では捕捉が困難で、かつ、通常では想定することが難しい事態も考慮して、自社に与える影響を、様々な角度から分析することを可能とします。本セミナーでは、主に、リスク管理、あるいは内部監査をご担当の方を対象に、市場リスクと流動性リスクに関するストレステストの基礎を、定量・定性的なインパクト計測を含めて解説します。
◆ 講師
岡崎 貫治 氏(有限責任監査法人トーマツ マネジャー)
慶應義塾大学経済学部卒業。大手銀行、大手証券会社、信用リスク・データベース機関を経て、現在、有限責任監査法人トーマツにて、金融機関(銀行、証券、保険)等に対して、ストレステスト高度化、信用リスク管理、統合リスク管理、各種計量分析等のサービスを提供し、リスク管理態勢の高度化に関するコンサルティングを行っている。日本証券アナリスト協会検定会員。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。主な著書(共著)は『これからのストレステスト』(金融財政事情研究会、12年6月)、『信用リスクの測定と管理―Excelで学ぶモデリング』(中央経済社、11年3月)、「マクロ経済効果を考慮したデフォルト確率の期間構造推定」(早稲田大学ファイナンス総合研究所ワーキングペーパーシリーズ、09年5月)
◆ 会場
アルカディア市ヶ谷(私学会館) 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25
http://www.seminar-info.jp/entry/pages/access
◆ タイムスケジュール
13:30開始(前半)
14:50休憩
15:00開始(後半)
16:20質疑応答
16:30終了
◆ 詳細
1.ストレステストの実務動向
(1)高度化の方向性と最近の取組事例
(2)最新規制動向
(3)リスクアピタイト

2.市場リスクにおけるストレステスト
(1)データ収集とマクロ経済モデルの構築
(2)ストレス・ショックとインパクト計測
(3)バンキング勘定におけるストレステスト

3.流動性リスクにおけるストレステスト
(1)資金流動性リスク
(2)市場流動性リスク
(3)ストレス・ショックとインパクト計測 

4.まとめ

5.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
◆ 定員
50
◆ 対象・参加条件
なし
◆ お申込期限
2013年2月27日(水)
◆ 注意事項
後日セミナー主催者より請求書を送付させていただきます。
料金の中にはテキスト代が含まれております。
◆ 主催者情報
主催者 株式会社セミナーインフォ
事業概要 おもに金融業界を対象とした年間200回の最新情報セミナーの実施
住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
電話番号 03-3239-6544
◆ 受講料
受講費(税込) 32,300
受講費支払い方法 その他
お申込期限 2013年2月27日(水)
お支払い方法について セミナー主催者から請求書を送付いたします。
※領収書発行可能です。
◆ 関連セミナー
カテゴリー 金融TOPICS、実務
関連キーワード 市場リスク  市場流動性リスク  ストレステスト  欧州ソブリン危機   

締め切り
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