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最新金融規制動向とストレステストによるリスク管理実務 ~バーゼルⅢ時代のストレステストは何をすべきか~
セミナーID:27541
締め切り
◆ ステータス
締め切り
◆ 開催日時
2012-01-17(火) 13:30~16:30 締め切り
◆ 概要
リーマンショックから欧州債務問題においてストレステストという言葉を頻繁に耳にする。銀行の耐性を分析して必要な対応を講じるための手法として期待されているからだ。しかしながら、ストレステストは、金融においては10年以上も前から知られていたにもかかわらず、どちらかというと専門部署内の試算という側面が強く、本来のリスク管理において十分に活用されているとは言い難い。そこで本講演では、ストレステストについて、体制の構築と運用の両面から解説して、金融機関経営において何をすることなのか、どうすれば実効性があがるのかを実務的に示すことを目的とする。また、その前提としてバーセルⅢ等の金融規制の最近の動向についても言及する。さらに、緊急時のためのリスク管理として、株式、債券、為替市場や信用リスク等の相関関係の変動に強靭なALMや、BCP(業務継続計画)が機能するかのリスク評価、そして地震のリスクへの経営資源の備えについて紹介する。そして最後に、今後の発展として、マクロ経済と金融との連関を織り込んだストレステストを最新の話題として解説する。本セミナーは、即実務対応できることを狙いとし、金融機関の経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものである。

◆ 講師
西口 健二 氏(株式会社日本総合研究所 理事)
1981年京都大学理学部卒。84年大阪大学理学部数学教室助手。87年理学博士。87-88年西独マックス・プランク研究所客員研究員。89年三井銀行(現三井住友銀行)入行。91-92年 米NYデリバティブ子会社。2001年統合リスク管理部副部長。05年オペレーショナルリスク管理室長。09年日本総合研究所 理事。
【著作等】1998年ニューヨーク連銀主催国際会議「岐路に立つ金融サービス、21世紀の自己資本規制」で講演(Economic Policy of NY FRB(1998)に論文掲載)。2010年 「リスク管理を中心とする金融機関の将来展望」(財務省フィナンシャルレビュー101号)。
◆ 会場
アルカディア市ヶ谷(私学会館) 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25
http://www.seminar-info.jp/access/map1.html
◆ タイムスケジュール
13:30開始(前半)
14:50休憩
15:00開始(後半)
16:20質疑応答
16:30終了
◆ 詳細
1.金融規制動向と欧州問題
(1)バーゼルⅢとG-SIBsへの資本サーチャージ規制
(2)欧州問題と規制ストレステスト       

2.ストレステスト体制の構築
(1)統合リスク管理の全体像
(2)ストレステストの考え方
(3)ストレステスト体制の具体的な構築
 ①想定最大シナリオの設定方法とリスク資本極度の枠組みの再構築
 ②機動的なシナリオの導出・影響度算定・対応における実務            

3.ストレステスト体制の運用
(1)リスク管理の罠
(2)ストレステストの実効性向上(ストレステスト実施の事例研究)

4.緊急時のためのリスク管理体制
(1)株式、債券、為替市場や信用リスク等の相関関係の変動に強靭なALM
(2)地震のリスクへの経営資源の備えとBCP(業務継続計画)のリスク評価 

5.今後の展開
(1)マクロリスク管理とストレステスト
(2)金融規制の方向

6.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
◆ 定員
50
◆ 対象・参加条件
特になし
◆ お申込期限
2012年1月17日(火)
◆ 注意事項
後日セミナー主催者より請求書を送付させていただきます。
料金の中にはテキスト代が含まれております。
◆ 主催者情報
主催者 株式会社セミナーインフォ
事業概要 おもに金融業界を対象とした年間200回の最新情報セミナーの実施
住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
電話番号 03-3239-6544
◆ 受講料
受講費(税込) 32,100
受講費支払い方法 その他
お申込期限 2012年1月17日(火)
お支払い方法について セミナー主催者から請求書を送付いたします。
※領収書発行可能です。
◆ 関連セミナー
カテゴリー 金融TOPICS、実務
関連キーワード 金融規制  ストレステスト  バーゼルⅢ  リスク管理体制   

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