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セミナー検索結果 : ERM

ERMに関するセミナー

開催日
2017-03-17(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
生保の経済価値ベース評価とERMの高度化
講師名
嶋田 以和貴 氏(ウイリス・タワーズワトソン シニア・コンサルティング・アクチュアリー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
日銀のマイナス金利政策導入以降、金利水準が大幅に低下したことにより、近年進展がみられてきた経済価値ベース評価にも大きな影響が生じています。経済価値ベース評価については2016年1月から施行されたソルベンシーIIをはじめとして保険監督者国際機構(IAIS)や日本の金融庁においても導入の検討が進められてきていますが、これらの概念的な理解だけでは自社の実務にどのように活用できるのか分かりにくいことも事実です。一方で、市場整合的なエンベディッド・バリュー(EV)やESR(エコノミック・ソルベンシー・レシオ)といった指標を自主的に開示する先進的な会社も増加してきています。
本セミナーでは、生命保険会社の経済価値ベースの価値評価およびソルベンシー評価について、国内外の最新動向を踏まえつつ、これらを統合する枠組みとしてERMのあり方を述べるとともに、現行のマイナス金利環境下における課題といった実践的な内容を含め、経営への活用を視野に入れたERM高度化への留意点を解説します。
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開催日
2016-10-14(金) 10:00~12:30
セミナータイトル
経済価値ベースのERMの定量面および関連する規制動向≪基礎講座≫
講師名
松平 直之 氏 (キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
国内保険会社の間では経済価値ベースのERMの浸透が進んでおり、関連する規制動向として、国内では経済価値ベースのソルベンシー規制導入に向けた検討の動き、海外ではEUにおけるソルベンシーIIの適用開始や国際的な保険規制であるICS(Insurance Capital Standard)の検討の動きが見られます。ERMや規制動向に関するこうした潮流の中で、ERMにおける保険負債評価やリスク計測はどのように行われるのか、規制動向との関係でそれがどのように解釈されるのか、昨今の議論のポイントは何なのか、といった基礎的事項を理解するための機会は必ずしも多くないのが現状ではないかと思われます。そこで本セミナーでは、経済価値ベースのERMの定量面および関連する規制動向に関する基礎講座との位置付けで、最初に経済価値ベースで管理を行う意味を整理したうえで、保険負債評価と金利リスク計測について、マイナス金利下での計算やUFR(Ultimate Forward Rate)導入による影響を含めて基礎的事項を解説します。また、関連する規制動向として、ソルベンシーIIの実施基準およびICSのフィールドテストにおける保険負債評価と金利リスク計測の取扱いを解説します。
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開催日
2016-10-03(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
生保の経済価値ベース評価とERMの高度化
講師名
嶋田 以和貴 氏(ウイリス・タワーズワトソン シニア・コンサルティング・アクチュアリー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
日銀のマイナス金利政策導入以降、金利水準が大幅に低下したことにより、近年進展がみられてきた経済価値ベース評価にも大きな影響が生じています。経済価値ベース評価については2016年1月から施行されたソルベンシーIIをはじめとして保険監督者国際機構(IAIS)や日本の金融庁においても導入の検討が進められてきていますが、これらの概念的な理解だけでは自社の実務にどのように活用できるのか分かりにくいことも事実です。一方で、市場整合的なエンベディッド・バリュー(EV)やESR(エコノミック・ソルベンシー・レシオ)といった指標を自主的に開示する先進的な会社も増加してきています。
本セミナーでは、生命保険会社の経済価値ベースの価値評価およびソルベンシー評価について、国内外の最新動向を踏まえつつ、これらを統合する枠組みとしてERMのあり方を述べるとともに、現行のマイナス金利環境下における課題といった実践的な内容を含め、経営への活用を視野に入れたERM高度化への留意点を解説します。
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開催日
2015-10-02(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険分野のグローバル規制とERMの高度化
講師名
水口 啓子 氏 (株式会社日本格付研究所 チーフアナリスト(兼)格付企画部長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
国際的なソルベンシー規制を検討する保険監督者国際機構(IAIS)、ソルベンシーIIを検討するEU域内の監督当局などは、ERMと言う概念を取り上げており、昨今は、ORSA(Own Risk and Solvency Assessment)関連の様々な進展が見受けられる。ERMとは、リスクという概念を基軸とした意思決定プロセスを、経営のあらゆる局面に組み込むことによって、リスク対比の資本の十分性、健全性及び収益性(リスク対比での収益性)を維持・向上させ、企業価値の持続的な拡大を図る経営手法である。国際的な資本規制に関しては、IAISは、G20が志向する金融市場安定化施策の一環とした保険分野に係るG-SIIsに対するBCRを開発しており、HLA(Higher Loss Absorbency)に係る公開草案を公表し、並行してIAIGsに対する国際保険資本基準(ICS:Insurance Capital Standard)の開発過程にある。こうした動向があるなかで、資本規制やORSAを活用したERMの監督規制なども論じられている。保険契約者や株主への経営責任を果たすためには、保険会社がERMに主体的かつ積極的に取り組んでいく必要があると言えよう。本講座では、グローバルな規制の動向を紹介するとともに、ERMの評価に関する諸観点、実効的なERMの浸透に向けて積極的に諸施策を実施している保険グループの諸事例にも付言する。
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開催日
2015-06-09(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険会社ERM経営の現状と今後の方向性
講師名
植村 信保 氏 (キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター 博士(学術、早稲田大学))
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
日本版ORSAの導入をはじめ、保険行政や格付会社によるERM重視もあって、わが国保険業界では近年、ERM体制の整備が急速に進んでいます。中期経営計画の重要な要素として「ERM経営の推進」「ERM態勢の構築」などを掲げる会社も目立ちます。今後は形式面の整備よりも、企業価値の維持・向上に向けた経営での活用が問われる段階に入ったと言えるでしょう。
本セミナーではERMを取り巻く外部環境を解説したうえで、わが国保険会社のERM経営の現状と今後の方向性を探ります。
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開催日
2012-10-12(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険会社におけるERMの構築
講師名
土井 和行 氏(タワーズワトソン シニア・コンサルティング・アクチュアリー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
会社を取り巻くリスクを統合的に把握・管理するERMは最近のリスク管理の中心課題となっています。特に保険会社においては、2009年から「保険会社向けの総合的な監督指針」および「保険検査マニュアル」において統合的リスク管理に関する規定が設けられたこともあり、内部リスク管理上だけの問題ではなくなってきたとも言えます。一方で、ERMについては「統一的な定義がない」とまで言われることもあり、何をどのように対応すべきかがはっきりしない部分もあります。またリスク管理担当者の関心も、海外でのエコノミック・キャピタルの計測手法、内部モデルの詳細といった定量的要件に集まりがちで、リスク管理態勢やガバナンスといった定性的要件の意義や実務について議論される機会が少ないように思われます。
本セミナーでは、国内外の規制や実務の動向も踏まえながら、特に日本の保険会社にとってのERM導入における課題と留意点を解説します。また、タワーズワトソンが隔年で実施しているERMサーベイ(世界の主要保険会社によるERMに関する意識調査)等の結果も紹介しながら、日本の保険会社における経済価値ベースの統合的リスク管理の実態やERM導入における特徴を概観し、「経営の意思決定におけるERMの活用」といった日本に特有な課題についても考察します。
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開催日
2012-09-07(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険会社のERMにおける内部モデル構築について
講師名
松平 直之 氏(キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
保険会社のERMにおける定量モデルの構築について、「先進的と言われている特定手法の導入」などの必要性が強調されることがあります。しかしながら、定量モデル構築にあたって真に必要なことは、形式面ばかりにとらわれることなく、自社が保有するリスクの性質や複雑さ等を考慮して、リスク計量の方法論や計算手法、前提条件設定の適切性の説明を自ら行えるようにし、モデルの特徴・限界を踏まえて経営判断に活用することであり、欧州ソルベンシーⅡで検討されている内部モデルの承認基準でもこうした面が強調されています。本セミナーでは、欧州ソルベンシーⅡで検討されている内部モデル承認基準の具体的内容等の客観的な海外情報も含め、ERMにおけるリスク計量モデル構築のあるべき姿を解説したうえで、経済価値ベースでの資本十分性評価の論点や、個別のリスク計量およびリスク統合を行う際の留意点を整理します。また、保険会社の内部モデル構築に関連して最近話題になることが多いESG(経済シナリオジェネレータ)に関して、ESGとは何か、ESGの導入は本当に必要なのか、必要とすればどのような場面で必要となるのか、ESGを活用する際の留意点は何か、ということを解説します。
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開催日
2014-10-31(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
本邦保険業界における統合的リスク管理(ERM) ~監督指針改正、ERM ヒアリング、ORSA レポートの関係等について~
講師名
西本 幸弘 氏 (金融庁 監督局 保険課 統合リスク管理専門官)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
金融庁は、保険会社の統合的リスク管理(ERM)を促進するため、平成22事務年度以降、ERMヒアリングを実施し、統合的リスク管理態勢の実態把握及び結果概要の公表を行って来たが、平成26年2月2日に「保険会社向けの総合的な監督指針」を改正し、リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)を含む統合的リスク管理態勢に関する指針を整備した。本講演では最新の公表情報に基づき、担当官の立場からORSAやERM等の内容とその関係等について解説する。
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開催日
2014-07-11(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険分野のグローバル規制とERMの高度化 ~保険会社におけるERMの実効性向上のための考察~
講師名
水口 啓子 氏(株式会社日本格付研究所 チーフアナリスト(兼)格付企画部長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
国際的なソルベンシー規制を検討する保険監督者国際機構(IAIS)、ソルベンシーIIを検討するEU域内の監督当局などは、資本規制に係る様々な施策を採ってきている。また、G20が志向する金融市場安定化施策の一環として、保険分野に係る国際的に共通な資本基準が求められており、14年11月にはBCR(Basic Capital Requirement)が策定される予定である。さらに、IAIS、諸規制当局は、ERMと言う概念を取り上げており、昨今は、ORSA(Own Risk and Solvency Assessment)関連の様々な進展が見受けられる。ERMとは、リスクという概念を基軸とした意思決定プロセスを、経営のあらゆる局面に組み込むことによって、リスク対比の資本の十分性、健全性及び収益性(リスク対比での収益性)を維持・向上させ、企業価値の持続的な拡大を図る経営手法である。保険契約者や株主への経営責任を果たすためには、保険会社がERMに主体的かつ積極的に取り組んでいく必要があると言えよう。
本講座では、グローバルな規制の動向を紹介するとともに、ERMの評価に関する諸観点、実効的なERMの浸透に向けて積極的に諸施策を実施している保険グループの諸事例にも付言する。
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開催日
2013-10-04(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
ORSAを利用した統合的リスク管理の高度化 ~ORSAの積極的な活用方法~
講師名
宇塚 公一 氏(あらた監査法人  AIMS/Advisory Groupリーダー (元金融庁監督局保険課 課長補佐))
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2011年に国際通貨基金(IMF)が実施した金融セクター評価プログラム(FSAP)に基づく我が国の保険規制に関する検証結果(2012年8月公表)では、その推奨事項に「(金融庁のERMに関するガイダンスは)リスクとソルベンシーの自己評価実施に関して明示的なガイダンスを提供すべきである。」という一文が含まれています。FSAPを通じたIMFからの提言への真摯な対応に国際的なコミットメントがある中では、金融庁でも「リスクとソルベンシーの自己評価」(ORSA)やそれに類似した仕組みを導入する可能性があると言えます。
 ORSAには保険会社のERMに規制が形を与えるという側面があり、ORSAを有効活用することを通じて自社のリスク管理の体系化や高度化の出発点として活用することが可能です。最近では、諸外国でもORSAないしはORSAに類似する規制が導入もしくは導入予定となっていますが、いずれの規制もその内容が類似しています。これは少なからず2011年にIAISが公表したERMに関するルールの存在が関係していると考えられます。諸外国の中にはORSA報告書の雛型を示す国もあり、我が国の保険会社においてもリスク管理を体系化する場合の重要な参考情報になると考えられます。
 以上のような状況を踏まえ、本セミナーではORSAを単なる規制として「対応」するものとして捉えるのではなく、実践的な統合的リスク管理の高度化手法として、我が国の保険会社においてORSA報告書を作成することを出発点として、自社のリスク管理の弱点を特定し、その改善を通じて統合的リスク管理態勢を高度化する手法を紹介します。また、例年8月下旬に公表される監督方針や検査基本方針で当局の方針に変化があった場合には、その内容についても触れる予定としています。
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開催日
2009-10-15(木) 17:00~19:30
セミナータイトル
欧米保険会社における統合リスク管理(ERM)の実務 ~金融危機はERMにどのような変化をもたらしたか~
講師名
ステファン・P・ロウ 氏(タワーズペリン社 プリンシパル 兼 損害保険部門 グローバル・プラクティス・リーダー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
【※このセミナーは、英語/日本語で行われますが、英語については通訳付で開催されます】
ERMの目的は、リスクとリターンのトレードオフについて質の高い決定を行うことによって、収益性の改善や株主価値の向上を図ることにある。ERMの導入を進めている欧米の先進的な保険会社では、あらゆる事業領域における日々の意思決定プロセスの中にERMの枠組みを取り込むことが重要と認識している。彼らにとって、世界的な金融危機はERMの実務を再検討する機会となった。
本講演では、保険会社のERM導入プロジェクトにおける実務経験豊富な講師が、その経験に基づき、ケーススタディーやタワーズペリンによる2008年ERMサーベイ(世界の主要保険会社350社によるERMに関する意識調査)の結果も交えて、ERMの現在の実務およびERM導入における重要な成功要因を考察する。また、金融危機後のERM実務の変化と追加的に必要とされる要件についても説明を試みる。
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開催日
2015-02-09(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
金融機関におけるリスクアペタイト・フレームワーク構築と運用
講師名
中山 貴司 氏 (有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
本講演は、近年急速に注目が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)に焦点を当てます。RAFの基礎的な概念やRAFが求められるようになった背景の解説からはじめ、RAFの構築や運用の際に検討すべき課題及びそれらに対する取り組みといった実務的な内容までカバーいたします。
前半部分は、RAFの難しさの原因にもなっている概念整理を中心に行います。既存のリスク管理態勢と何が変わるのか、なぜ変える必要があるのかといった問いに対する回答を検討します。後半部分は、RAFを構築するために必要なツール(ストレステストを含む)や体制を述べ、構築に必要な手順やその課題等を解説します。特に、難易度の高いRAFにおける事業計画の策定については、詳細な議論を行います。また、RAFの構築・運用とは切り離せないリスクガバナンスやリスク文化、経営情報システム等の紹介も行い、RAFとの関係を解説します。
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開催日
2016-12-07(水) 9:30~12:30
セミナータイトル
国内外の保険規制の動向と保険会社の経済価値ベース経営への影響
講師名
植松 徹 氏(PwCあらた有限責任監査法人 シニアマネージャー (元 金融庁監督局保険課))
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
銀行との比較で金融危機の影響が小さかった保険業界でもIAISによる国際規制の開発が進んでいます。また、欧州ソルベンシーIIも漸く2016年に導入され、欧州はこれまでと全く異なる枠組みでの保険監督が進められようとしています。我が国でも経済価値ベースのソルベンシー規制に関する検討が進捗し、国際資本規制(ICS)との関係が保険関係者の関心の的になっています。また、長引く低金利環境や国内市場の縮小への対応や地理的な分散を求めて海外進出を行う本邦保険会社も顕著に増えてきており、各社ともグループベースの管理体制構築が急務となるとともに、資産運用の高度化による収益確保の必要性が増大しています。加えて、本年6月に英国の国民投票においてEU離脱が過半数を獲得し、本邦保険会社の欧州事業への影響が懸念されています。以上のような状況を踏まえ、本セミナーでは経済価値ベース規制の検討状況等の本邦保険行政及び国際保険規制の動向を述べるとともに、保険会社の経済価値ベース指標を活用した経営の各種課題について解説します。
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開催日
2010-04-26(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険会社の資本政策と統合リスク管理態勢の評価・分析
講師名
水口 啓子 氏(株式会社日本格付研究所 金融格付部 チーフアナリスト (兼)格付企画部長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
09年の金融危機の下、複数のわが国の保険会社が、自ら設定していたアラームポイント・リスクリミットに抵触した。海外では、多岐にわたるリスクを有した大手保険グループの中で、流動性の問題を抱え、相当の財務基盤の毀損を経験した事例も見受けられた。大規模で複雑なリスクを有する保険グループにおいて、グループに帰属する個々の保険会社のリスク・カテゴリーごとの管理のみでなく、グループ全体を網羅するリスク管理の枠組みを構築し、金融市場の状況を含めた事業環境の変化に応じてタイムリーかつ適切な対応策を採るに際して、リスク管理を核とした戦略策定の重要性がクローズアップされたと言えよう。保険監督者国際機構(IAIS)は従来から示している全社的なリスク管理(ERM)や保険グループ規制の枠組みなどに、金融危機の経験も踏まえた視点も織り込んできている。グローバルな流れである保険グループ監督も視野に入れた経済価値のソルベンシー規制、リスク管理の高度化を反映した内部モデル、ERMなどの動向に言及しながら、格付けアナリストとして、保険グループの分析・評価、リスク管理を核とした経営/財務戦略についての評価・分析などについて言及する。
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開催日
2016-06-06(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
ソルベンシーII、ICS および欧州保険会社によるEV 開示の動向解説
講師名
松平 直之 氏 (キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
EUでは、保険会社に対する健全性規制であるソルベンシーIIが2016年1月に適用開始となり、今年の2月以降には保険会社による2015年12月末のSolvency II ratio 等の開示が広がっています。
保険会社に対する国際的な資本規制であるICS(Insurance Capital Standard)については、到達目標や策定プロセスに関する文書および2015年の定量的フィールドテストの技術的仕様書が2015年に公表され、2016年には定量的フィールドテストとコンサルテーションが行われる予定です。また、今年の3月以降に欧州保険会社によって開示が行われている2015年末のEV(Embedded Value)では、1月に適用開始となったソルベンシーIIとの関係が意識されています。
本セミナーでは、ソルベンシーIIの概要を確認したうえで、実施基準のうち、技術的準備金(保険負債)の計算方法やSCR計算のための標準フォーミュラ、適格自己資本等の定量的な側面を、マイナス金利の取扱い等のトピックを含めて解説し、また本セミナー実施時点までの保険会社による開示状況の紹介も行います。ICSに関しては、全般的な動向を確認したうえで、2015年の定量的フィールドテストで示された保険負債評価およびリスク計量の方法を、ソルベンシーIIと比較しながら解説します。ICSに関して本セミナー実施時点までに追加的に公表された情報にも言及します。また、欧州保険会社によって開示された2015年末のEVに、ソルベンシーIIの実施基準の内容がどのように影響しているかを見ていきます。
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開催日
2011-04-27(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険会社の経済価値ベース評価と統合リスク管理態勢
講師名
水口 啓子 氏(株式会社 日本格付研究所 金融格付部 チーフアナリスト (兼)格付企画部長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
国際会計基準審議会(IASB)による国際的な財務報告基準(IFRS)に加え、保険監督者国際機構(IAIS)によって指向されている新しいソルベンシー規制の枠組みに見られるように、グローバルな潮流は、保険会社の資産・負債を経済価値ベースで捉えるアプローチに向っている。経済価値ベースの評価に基づき、保険会社は自らのリスク対比の健全性やリスク対比の収益性などにについて十分な説明責任を果たすことが求められることになるが、経済価値ベースの経営体制は一朝一夕では構築できない。多くの保険会社が、経済価値ベースの内部モデルを含むERM態勢の整備、運用方針や資本政策などの諸戦略の見直しを行ってきている。本セミナーでは、保険会社のERMなどの動向に付言しながら、格付アナリストとして、保険グループの分析・評価、リスク管理を核とした経営/財務戦略についての評価・分析などについて言及する。

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