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セミナー検索結果 : ソルベンシーII

ソルベンシーIIに関するセミナー

開催日
2015-01-26(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
ソルベンシーIIの実施基準(Implementing Measures)の解説 ~欧州委員会からのレベル2文書(Delegated Acts)の公表を受けて~
講師名
松平 直之 氏(キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
ソルベンシーIIの枠組みを定めるレベル1文書として、2014年3月にOmnibusII Directive(2009年のSolvencyIIDirective の内容を変更するもの)が欧州議会で採択されたことで、2016年1月からのソルベンシーII実施が決定されました。さらに2014年10 月には欧州委員会から、ソルベンシーIIの実施基準(Implementing Measures)を定めるレベル2文書(Delegated Acts)が公表されました(14年1月以降のドラフト修正を経て欧州委員会で採択され、議会採択予定のもの)。これは、ソルベンシーIIの第一の柱から第三の柱までをカバーし、分野別の具体的な実施基準の内容を記述したものです。実施基準に関してはこれまで、CEIOPS(現EIOPA)が2009年から2010年にかけて行った提案や、段階的なQIS(定量的影響度調査)の情報が存在しましたが、今般公表されたレベル2文書では、実際に適用される内容が定められています。本セミナーでは、ソルベンシーIIの全体の枠組みやこれまでの検討経緯を確認したうえで、2014年10月に欧州委員会から公表されたレベル2文書のうち第一の柱を中心に、技術的準備金の計算方法やSCR計算のための標準フォーミュラ、内部モデルの承認要件等の具体的な内容を解説し、標準フォーミュラについてはQIS5 との比較や、EIOPAが2014年7月に別途公表した文書で示されているパラメータ設定根拠にも適宜言及します。また、ソルベンシーIIとは別のソルベンシー規制の情報として、G-SIIs(Systematically Important Insurers)およびIAIGs(Internationally Active Insurance Groups)に適用される国際資本規制であるBCR(Basic Capital Requirement)やICS(Risk Based Global Insurance Capital Standards)の動向についても、セミナー実施時点での最新の公表情報に基づいて付随的に言及します。
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開催日
2016-10-03(月) 13:30~16:30
セミナータイトル
生保の経済価値ベース評価とERMの高度化
講師名
嶋田 以和貴 氏(ウイリス・タワーズワトソン シニア・コンサルティング・アクチュアリー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
日銀のマイナス金利政策導入以降、金利水準が大幅に低下したことにより、近年進展がみられてきた経済価値ベース評価にも大きな影響が生じています。経済価値ベース評価については2016年1月から施行されたソルベンシーIIをはじめとして保険監督者国際機構(IAIS)や日本の金融庁においても導入の検討が進められてきていますが、これらの概念的な理解だけでは自社の実務にどのように活用できるのか分かりにくいことも事実です。一方で、市場整合的なエンベディッド・バリュー(EV)やESR(エコノミック・ソルベンシー・レシオ)といった指標を自主的に開示する先進的な会社も増加してきています。
本セミナーでは、生命保険会社の経済価値ベースの価値評価およびソルベンシー評価について、国内外の最新動向を踏まえつつ、これらを統合する枠組みとしてERMのあり方を述べるとともに、現行のマイナス金利環境下における課題といった実践的な内容を含め、経営への活用を視野に入れたERM高度化への留意点を解説します。
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開催日
2017-03-17(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
生保の経済価値ベース評価とERMの高度化
講師名
嶋田 以和貴 氏(ウイリス・タワーズワトソン シニア・コンサルティング・アクチュアリー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
日銀のマイナス金利政策導入以降、金利水準が大幅に低下したことにより、近年進展がみられてきた経済価値ベース評価にも大きな影響が生じています。経済価値ベース評価については2016年1月から施行されたソルベンシーIIをはじめとして保険監督者国際機構(IAIS)や日本の金融庁においても導入の検討が進められてきていますが、これらの概念的な理解だけでは自社の実務にどのように活用できるのか分かりにくいことも事実です。一方で、市場整合的なエンベディッド・バリュー(EV)やESR(エコノミック・ソルベンシー・レシオ)といった指標を自主的に開示する先進的な会社も増加してきています。
本セミナーでは、生命保険会社の経済価値ベースの価値評価およびソルベンシー評価について、国内外の最新動向を踏まえつつ、これらを統合する枠組みとしてERMのあり方を述べるとともに、現行のマイナス金利環境下における課題といった実践的な内容を含め、経営への活用を視野に入れたERM高度化への留意点を解説します。
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開催日
2015-10-02(金) 13:30~16:30
セミナータイトル
保険分野のグローバル規制とERMの高度化
講師名
水口 啓子 氏 (株式会社日本格付研究所 チーフアナリスト(兼)格付企画部長)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
国際的なソルベンシー規制を検討する保険監督者国際機構(IAIS)、ソルベンシーIIを検討するEU域内の監督当局などは、ERMと言う概念を取り上げており、昨今は、ORSA(Own Risk and Solvency Assessment)関連の様々な進展が見受けられる。ERMとは、リスクという概念を基軸とした意思決定プロセスを、経営のあらゆる局面に組み込むことによって、リスク対比の資本の十分性、健全性及び収益性(リスク対比での収益性)を維持・向上させ、企業価値の持続的な拡大を図る経営手法である。国際的な資本規制に関しては、IAISは、G20が志向する金融市場安定化施策の一環とした保険分野に係るG-SIIsに対するBCRを開発しており、HLA(Higher Loss Absorbency)に係る公開草案を公表し、並行してIAIGsに対する国際保険資本基準(ICS:Insurance Capital Standard)の開発過程にある。こうした動向があるなかで、資本規制やORSAを活用したERMの監督規制なども論じられている。保険契約者や株主への経営責任を果たすためには、保険会社がERMに主体的かつ積極的に取り組んでいく必要があると言えよう。本講座では、グローバルな規制の動向を紹介するとともに、ERMの評価に関する諸観点、実効的なERMの浸透に向けて積極的に諸施策を実施している保険グループの諸事例にも付言する。
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開催日
2016-10-14(金) 10:00~12:30
セミナータイトル
経済価値ベースのERMの定量面および関連する規制動向≪基礎講座≫
講師名
松平 直之 氏 (キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
国内保険会社の間では経済価値ベースのERMの浸透が進んでおり、関連する規制動向として、国内では経済価値ベースのソルベンシー規制導入に向けた検討の動き、海外ではEUにおけるソルベンシーIIの適用開始や国際的な保険規制であるICS(Insurance Capital Standard)の検討の動きが見られます。ERMや規制動向に関するこうした潮流の中で、ERMにおける保険負債評価やリスク計測はどのように行われるのか、規制動向との関係でそれがどのように解釈されるのか、昨今の議論のポイントは何なのか、といった基礎的事項を理解するための機会は必ずしも多くないのが現状ではないかと思われます。そこで本セミナーでは、経済価値ベースのERMの定量面および関連する規制動向に関する基礎講座との位置付けで、最初に経済価値ベースで管理を行う意味を整理したうえで、保険負債評価と金利リスク計測について、マイナス金利下での計算やUFR(Ultimate Forward Rate)導入による影響を含めて基礎的事項を解説します。また、関連する規制動向として、ソルベンシーIIの実施基準およびICSのフィールドテストにおける保険負債評価と金利リスク計測の取扱いを解説します。
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開催日
2015-10-13(火) 13:30~16:30
セミナータイトル
市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫
講師名
小西 仁 氏(有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
VaRは、デリバティブ取引・トレーディング取引を定量的に把握する目的で開発されたものである。しかし、今日では、バンキング勘定(ALM)、信用リスク、オペレーショナルリスクの計量化に応用されており、内部管理の最も重要なツールの1つとして用いられている。また、銀行・証券会社に対する資本規制においても利用されており、欧州ソルベンシーIIにおいては、保険会社に対するソルベンシー規制での利用も検討されている。一方で、VaRは、その計測モデルに内在する弱点・制約のため、リスクを適切に捉えられない場合があることが指摘されており、実際、予期せぬ大型損失を計上した金融機関は少なくない。そのため、VaRの弱点・制約を理解したうえで、センシティビティー等に対するリミット管理やストレステスト等を多面的に用いてリスク管理を行うことが必要となる。本セミナーは、市場リスクの計測手法と管理手法に関する基本知識を体系的に習得することを主目的としているが、バーゼル3.5として検討が進むトレーディング勘定およびバンキング勘定の自己資本比率規制の抜本的改正をはじめとする規制動向等にも触れることにより、最新の話題の習得もできるようにしている。したがって、リスク管理部門や内部監査部門に所属する担当者が、本セミナーの主たる対象であるが、知識を再確認したい役席者や企画部門やシステム部門などに所属している役席者・担当者にも参考になるものと考えている。
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